شاخص کانال کالا: چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

کارگزار بورس – عکس: Shutterstock

شاخص کانال کالا چیست؟

تحلیلگر فنی دونالد لمبرت در سال 1980 شاخص کانال کالا (CCI) را به عنوان ابزاری برای در نظر گرفتن میانگین قیمت فعلی در رابطه با میانگین قیمت در یک دوره خاص توسعه داد.

CCI راهی برای معامله گران برای اندازه گیری و شناسایی سطوح بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد برای یک بازار معین است. CCI همچنین توسط معامله گران برای ارزیابی قدرت و جهت یک روند و شناسایی فرصت های خرید یا فروش بالقوه استفاده می شود. لامبرت این اندیکاتور را با در نظر گرفتن بازار کالا ابداع کرد، اما علیرغم نام آن، برای سایر دارایی ها نیز قابل استفاده است.

ارزش CCI زمانی که قیمت ها بسیار بالاتر از سطح متوسط باشد، بالا خواهد بود. این یک سیگنال برای قدرت است. از سوی دیگر، CCI زمانی پایین خواهد بود که قیمت ها بسیار کمتر از سطح متوسط باشد که نشان دهنده ضعف است. بنابراین بیایید نگاهی به فرمول شاخص کانال کالا بیندازیم.

محاسبه CCI چند عنصر را در نظر می گیرد و برای یک CCI 20 دوره ای، به صورت زیر انجام می شود:

قیمت معمولی (TP) = (بالا + کم + بسته) / 3

CCI = (قیمت معمولی - میانگین متحرک ساده دوره 20، یا SMA، TP) / (0. 015 x میانگین انحراف)

مقدار 0. 015 نشان دهنده ثابتی است که توسط خالق اندیکاتور تعریف شده است. درج این ثابت به این معنی است که اکثریت (حدود 70% تا 80%) مقادیر CCI بین 100 و 100- خواهد بود.

انحراف میانگین را می توان با کم کردن SMA دوره 20 قیمت معمولی از قیمت معمولی و سپس با استفاده از مقادیر مطلق برای نتایج به دست آمده محاسبه کرد. در نهایت باید مقادیر مطلق را اضافه کنید و نتیجه را با تعداد دوره ها (20) تقسیم کنید تا میانگین انحراف به دست آید.

نحوه خواندن نمایه کانال کالا

هنگام ترسیم نشانگر شاخص کانال کالا، می توانید آن را در نمودار قیمت زیر به عنوان یک خط در حال نوسان در جعبه پیدا کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور یک نوسان ساز نامحدود است. با این حال، محدوده از 100 ت ا-100 به طور پیش فرض داده می شود، در حالی که برخی از پلتفرم های معاملاتی این گزینه را برای معامله گر دارند که محدوده را تغییر دهد.

تنظیم پیش‌فرض برای CCI 20 دوره است، اما می‌توانید تعداد دوره‌ها را بسته به ترجیح خود تغییر دهید. به خاطر داشته باشید که یک CCI با دوره کوتاهتر فرارتر خواهد بود و یک قسمت بالاتر بالاتر یا پایین تر از مقادیر 100 و 100- خواهد بود. البته، دوره CCI طولانی تر به این معنی است که درصد کمتری خارج از محدوده 100 تا 100- خواهد بود.

معامله گران مقادیر CCI بالای 100 را به عنوان احتمال ظهور یک روند صعودی می خوانند، در حالی که خواندن زیر 100 می تواند هشداری برای شروع یک روند نزولی باشد. نمودار زیر نحوه نمایش CCI را در نمودار نشان می دهد.

CCI خطی است که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است و به دلیل ثابت بودن محاسبات در آن، CCI بیشتر بین بازه 100 تا 100- حرکت می کند. بر این اساس، معامله گران ارزش های بالای 100 را در منطقه اشباع خرید در نظر می گیرند، در حالی که ارزش های زیر 100 به عنوان هشدارهای فروش بیش از حد خوانده می شوند.

نحوه استفاده از نشانگر CCI

چگونه از شاخص کانال کالا استفاده می کنید؟معامله گران می توانند از استراتژی اصلی شاخص کانال کالا برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در طول یک بازار محدود استفاده کنند.

ایده پشت استراتژی CCI این است که در شرایط بازار بیش از حد خرید، انتظارات این است که قیمت ها شروع به کاهش کنند و زمانی که بازار در وضعیت فروش بیش از حد است، افزایش قیمت پیش بینی می شود. از این رو، معامله‌گران می‌توانند زمانی که CCI به بالای 100 یا زیر 100- می‌رود، موقعیت کوتاه یا لانگ داشته باشند، یا می‌توانند در هنگام افراط‌های CCI مانند +200 یا بیشتر، موقعیتی مخالف از جهت روند داشته باشند.

البته، ارزش‌ها و تفسیرهای خرید و فروش بیش از حد، ذهنی است و برای انواع مختلف ابزار متفاوت است. با این حال، معامله گران از سیگنال های خرید و فروش تولید شده از طریق هشدارهای فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می کنند.

تشخیص هر یک از شرایط بازار به این معنی نیست که قیمت معکوس خواهد شد و باید فوراً موقعیت مرتبط را باز کنید. دلیل آن این است که در زمان روندهای قوی، شرایط خرید یا فروش بیش از حد ممکن است برای مدت زمان نامشخصی مانند روزها یا هفته ها ادامه داشته باشد. به نمودار زیر نگاه کنید، که نشان دهنده حرکت روزانه قیمت برای NZD/USD است.

می‌بینید که در نواحی قرمز، مقادیر CCI زیر 100 است، که نشان‌دهنده وضعیت فروش بیش از حد بازار است، که باید به این معنی باشد که روند معکوس خواهد شد – اما قیمت به کاهش خود ادامه داد. در نهایت، روند معکوس می شود و شروع به حرکت به سمت بالا می کند. اما تجارت بر اساس سیگنال های فروش بیش از حد CCI ممکن است به دلیل وقوع "whipsaw" گمراه کننده باشد.

برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست، برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های بالقوه صعودی و نزولی بین عمل قیمت و حرکت CCI هستند. معامله گران ممکن است یک استراتژی معاملاتی CCI را با استفاده از سیگنال های واگرایی تنظیم کنند، زیرا آنها به سمت معکوس شدن روند بالقوه اشاره می کنند زیرا حرکت با حرکت قیمت مطابقت ندارد. از این رو، واگرایی صعودی زمانی مشهود است که قیمت به پایین‌تر برسد در حالی که CCI پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما CCI یک بالاترین پایین‌تر ایجاد کند.

یک کلمه احتیاط در اینجا. معامله گران باید سیگنال های خود را با استفاده از سایر اندیکاتورها تأیید کنند، به خصوص زمانی که قیمت در یک روند قوی حرکت می کند، زیرا سیگنال ها می توانند گمراه کننده باشند.

فراموش نکنید که CCI می تواند یک شاخص عملی باشد که می تواند سیگنال های معاملاتی معتبری را ارائه دهد تا زمانی که به درستی از آن استفاده شود. بنابراین، شما باید تنظیمات CCI، مانند تعداد دوره‌ها و استراتژی معاملاتی را برای از بین بردن ضررهای احتمالی که ممکن است از سیگنال‌های نادرست به وجود بیاید، تطبیق دهید.

مزایای شاخص کانال کالا

• CCI می تواند بینشی از حرکت قیمت ارائه دهد.
• می تواند برای تأیید شکل گیری یک روند جدید یا تغییر روند مفید باشد.
• سیگنال های خرید و فروش احتمالی را به معامله گران ارائه می دهد.

نقاط ضعف شاخص کانال کالا

• از آنجایی که این یک شاخص نوسانگر غیرمحدود است، سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ذهنی هستند.
• معامله‌گران نباید بر اساس سیگنال‌هایی که صرفاً توسط CCI ارائه می‌شود، موقعیت‌ها را وارد کنند، به این معنی که شما نباید تنها به CCI متکی باشید.
• از آنجایی که قیمت را نسبت به میانگین قیمت اندازه گیری می کند، نمی تواند اخبار مرتبطی را که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد، توضیح دهد.
• تخمین نقاط توقف ضرر با استفاده از اندیکاتور CCI دشوار است.

CCI چیست؟

CCI راهی برای معامله گران برای اندازه گیری و شناسایی سطوح بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد برای یک بازار معین است.

چه کسی CCI را توسعه داد؟

تحلیلگر فنی دونالد لمبرت در سال 1980 CCI را توسعه داد.

آیا CCI ضد خطا است؟

هیچ چیز نیست. CCI می تواند یک اندیکاتور عملی باشد که می تواند سیگنال های معاملاتی معتبری را ارائه دهد، البته تا زمانی که به درستی از آن استفاده شود. تنظیمات CCI مانند تعداد دوره‌ها و استراتژی معاملاتی را برای از بین بردن ضررهای احتمالی که ممکن است از سیگنال‌های نادرست ناشی می‌شوند، تطبیق دهید.

بیشتر خواندن

مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه ارائه شود، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای از سوی Currency Com یا شرکای آن نیست. ما هیچ گونه تایید یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه شده در این صفحه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه، تصدیق می کنید که آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات موجود را می پذیرید.