میانگین متحرک است? تعریف, محاسبه & مثال

این شاخص فنی جدیدترین قیمت ها را با قیمت های متوسط در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند و معمولا به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می شود.

3 اکتبر 2022 6: 46 بعد از ظهر ادوتویلت مردانه

میانگین متحرک معیاری است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی از نوسانات قیمت اوراق بهادار برای تصمیم گیری های تجاری استفاده کنند.

محتویات

میانگین متحرک است?

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که برای تعیین خرید یا فروش اوراق بهادار معمولا سهام یا کالا استفاده می شود و جدیدترین قیمت را با میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص مقایسه می کند. میانگین متحرک حرکات روزانه قیمت را هموار می کند و یک روند مرجع برای قیمت های تاریخی ایجاد می کند.

انواع میانگین متحرک چیست?

سه نوع رایج ترین میانگین متحرک ساده نمایی و وزن هستند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده از اساسی ترین این سه است که هر روز میانگین قیمت را در تعداد مشخصی از روزها محاسبه می کند. به عنوان روز معاملاتی جدید شروع می شود, قیمت گذشته در مجموعه ای قدیمی از داده ها با جدید ترین جایگزین, و در نتیجه به طور متوسط در نظر گرفته شده است "در حال حرکت" به عنوان تجارت روز عبور.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر جدیدترین قیمت ها دارد. میانگین یک روز خاص به عنوان اولین نقطه داده میانگین متحرک نمایی استفاده می شود. فرمول میانگین متحرک نمایی از یک ضریب وزنی یا ثابت صاف کننده استفاده می کند که براساس تعداد مشخصی از روزها در میانگین متحرک است.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی مانند میانگین متحرک نمایی جدیدترین قیمت ها را به جای داده های قبلی در یک بازه زمانی خاص در اولویت قرار می دهد اما وزن را به جدیدترین قیمت ها اختصاص می دهد. این امر باعث می شود که میانگین متحرک وزنی دقیق تر از میانگین متحرک ساده باشد که وزن برابر همه قیمت ها را ایجاد می کند.

معنای میانگین متحرک است?

هر سه میانگین نشان می دهد که قیمت جدیدترین تجارت از زیر یا بالاتر از میانگین متحرک عبور می کند و می تواند نشانه خرید یا فروش باشد. میانگین متحرک تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را فراهم می کند و نوسانات را هموار می کند. به عنوان یک استراتژی تجاری, میانگین متحرک اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود تا از نوسانات بالا و پایین قیمت سهام استفاده شود. قیمت ها و میانگین متحرک خود را می توان در نزدیک و یا بالا و پایین معاملات روزانه بر اساس.

روز رایج ترین مورد استفاده در میانگین متحرک چیست?

هر چند غیر معمول برای دیدن 10 و 20 و 30 و 40 یا 100 روز بسته به نیاز به تجزیه و تحلیل نیست رایج ترین روز مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک 50 و 200 هستند. مدت زمان کوتاه تر (10 و 20 روز) میانگین متحرک را نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می کند در حالی که دوره های طولانی تر (100 و 200 روز) می تواند به عنوان تعصب تایید استفاده شود (یعنی برای تایید صحیح بودن استراتژی خرید یا فروش).

چگونه میانگین متحرک مقایسه با دیگر شاخص های فنی?

میانگین متحرک بخشی از تجزیه و تحلیل کمی است و می تواند همراه با سایر شاخص های فنی مانند باندهای بولینگر یا شاخص قدرت نسبی در تعیین خرید یا فروش بیش از حد سهام یا کالا مورد استفاده قرار گیرد.

محدودیت های یک میانگین متحرک چیست?

میانگین متحرک مانند هر شاخصی که از داده های قیمت گذاری تاریخی استفاده می کند یک شاخص عقب مانده است و نمی تواند روند بعدی را پیش بینی کند. تغییرات روزانه و شدید قیمت بالا و پایین می تواند اجرای یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را دشوار کند.

همگرایی میانگین متحرک است / واگرایی?

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی بر اساس دوره های زمانی خاص از میانگین متحرک معمولا 9 و 12 و 26 روز (یا دوره) در میانگین متحرک نمایی است. میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی 26 روزه کم می شود و مک دی می تواند روند و حرکت را نشان دهد. همچنین می توان مک دی را با خط سیگنال مقایسه کرد که در این مورد ایماس 12 و 26 روزه میانگین نمایی 9 روزه است. عبور از مک دی و حرکت بالای خط سیگنال نشان دهنده یک متقاطع صعودی است در حالی که عبور مک دی از زیر و حرکت زیر خط سیگنال یک متقاطع نزولی است.

نحوه محاسبه یک میانگین متحرک ساده

زیرا میانگین متحرک به بهترین شکل به صورت گرافیکی نشان داده می شود, بهترین راه برای محاسبه و تجسم این روش ایجاد صفحه گسترده است. برای میانگین متحرک ساده, اضافه کردن قیمت بسته شدن برای هر روز در دوره با هم, سپس تقسیم نتیجه بر تعداد کل روز در دوره. در این مثال, میانگین متحرک برای 10, 50, و 200 روز محاسبه خواهد شد.

محاسبه میانگین متحرک و مثال نموداری

مرحله 1: برای ترسیم میانگین متحرک 200 روزه سهام (یا حتی مدت زمان طولانی تر) جمع کردن طیف وسیعی از داده ها ایده ال است. قیمت های بسته شدن را حداقل 13 ماه از جدیدترین قیمت دریافت کنید. کپی که داده ها بر روی یک صفحه گسترده. در این مثال, قیمت سهام پوشش دو سال, پر کردن بیش از 500 ردیف. (نمودار 1 را ببینید.)

مرحله 2: میانگین ها را محاسبه کنید. در این مثال میانگین میانگین برای 10 و 50 و 200 روز محاسبه می شود. (نمودارهای 2 و 3 و 4 را ببینید.)

مرحله 3: خروجی تمام داده ها بر روی یک نمودار. داده ها در امتداد محور ایکس از شروع می شود بله محور با قیمت بسته شدن و خطوط شروع برای 10, 50, و 200 روزها متلاطم هستند زیرا میانگین ها را در روزهای مربوطه محاسبه می کنند. (نمودار 5 را ببینید.)