بک تست یک روش دستی یا سیستماتیک برای تعیین اینکه یک استراتژی یا مفهوم تجاری در گذشته سودمند بوده است. یک معامله گر می تواند به صورت دستی یک استراتژی را پشت سر بگذارد یا از نرم افزار بک تست استفاده کند تا به شما کمک کند تعیین کنید که یک استراتژی معاملاتی احتمالا اتلاف وقت و هزینه است یا اینکه وعده و سود دهی را در بازارهای مختلف نشان می دهد.
پس از بک تست همیشه نیاز به نرم افزار نیست و می تواند توسط هر نوع معامله گر انجام, بک تست دستی خواهد بود که تمرکز این مقاله. این به این معنی است که بدون نرم افزار خودکار خطر کمتری وجود دارد زیرا می تواند با استفاده از یک حساب تجاری رایگان دمو مانند یک پلت فرم معاملاتی ما تست شود. مثل همیشه, هیچ تضمینی وجود ندارد و به عنوان مثل, شما هنوز هم باید در نظر ابزار مدیریت ریسک.
- بک تست از داده های تاریخی برای ارزیابی اینکه کدام استراتژی ها کار کرده اند و کدام کار نکرده اند استفاده می کند
- این مخالف تجارت کاغذ یا تست رو به جلو است که شما را ملزم به انجام اقدامات در زمان واقعی می کند
- بسته به اگر شما با استفاده از یک استراتژی کوتاه مدت یا بلند مدت, شما می توانید داده ها در هر نقطه از چند هفته تا چند سال نیاز
- اندیکاتورهای تکنیکی مانند اندیکاتور می توانند به حمایت از نظریه ها با خوانش دقیق کمک کنند
- محاسبه درصد بازده باید نشان دهد که استراتژی چقدر موفق بوده است
به بیش از 300000 مشتری بپیوندید* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما**
تمرین برای اولین بار با £10,000 از بودجه مجازی در یک حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک
تجارت سهام, فارکس, شاخص, کالاها, صندوقها و بیشتر
بدون هزینه های پنهان, اسپرد تنگ و نرخ حاشیه کم
بک تست چیست?
بک تست فرایند ارزیابی چگونگی عملکرد یک استراتژی تجاری یا روش تحلیلی بر اساس داده های تاریخی است. این یک عنصر کلیدی در توسعه یک استراتژی تجاری موثر است. امکانات بی نهایت برای استراتژی ها وجود دارد و هرگونه تغییر اندک نتایج را تغییر می دهد. به همین دلیل است که تست بک مهم است زیرا نشان می دهد پارامترهای خاصی بهتر از سایر پارامترها کار می کنند یا خیر.
برای بک تست یک استراتژی تجاری لازم است. حداقل یک استراتژی معاملاتی به تعریف نقاط ورود و خروج برای معاملات برنده و بازنده به علاوه اندازه موقعیت کمک می کند. علاوه بر این, یک استراتژی تجاری اغلب زمینه را فراهم خواهد کرد, مانند تعریف اگر و زمانی که معاملات باید انجام شود. مثلا, تنها زمانی که قیمت بالاتر یا زیر یک میانگین متحرک, و یا در طول ساعت اول روز.
تست بک می تواند یک فرایند ساده یا پیچیده باشد و معامله گران ممکن است از تست خودکار یا دستی استفاده کنند. سابق نیاز به نرم افزار خودکار است که جستجو برای معاملات است که با معیارهای استراتژی, سپس اضافه می کند تا برنده و از دست دادن معاملات برای نشان دادن اگر استراتژی سود بیش از یک مقدار مشخص از زمان بود. بک تست دستی به فرایندی اشاره دارد که معامله گران معاملات گذشته را بر اساس استراتژی های خود تجزیه و تحلیل می کنند و سپس خود نتایج را جمع می کنند.
چگونه یک استراتژی تجاری را دوباره تست کنیم
چندین مرحله برای تست دستی یک استراتژی یا مدل تجاری وجود دارد. تست بک نیاز به داده های تاریخی دارد که حرکات قیمت گذشته یک دارایی خاص را از نمودارهای معاملاتی نشان می دهد. یک معامله گر معمولا به چندین هفته داده های تاریخی برای استراتژی هایی نیاز دارد که ماهیت معاملات کوتاه مدت باشد. چندین سال از داده های تاریخی ممکن است مورد نیاز باشد اگر تست یک استراتژی بلند مدت.
در اینجا چند مرحله اساسی وجود دارد که می توانید هنگام انجام تست دستی دستی انجام دهید:
- پارامترهای استراتژی را تعریف کنید. بک تست شامل تمرین است بنابراین نیازی به واریز و ریسک پول زنده در این روند نیست.
- مشخص کنید که این استراتژی در کدام بازار مالی و بازه زمانی نمودار تست می شود. برای مثال شما باید تصمیم بگیرید که قصد دارید روی یک سهم یا یک جفت ارز یا بازارهای مختلف تمرکز کنید و همچنین اینکه چه مدت نتایج را جمع می کنید یا اینکه این نتایج در یک دوره تاریخی یک هفته ای یا یک ماهه یا یک ساله یا 10 ساله ثبت می شود. هر انتخاب نتایج و اطلاعات متفاوتی را فراهم می کند.
- شروع به دنبال معاملات. شما می توانید در زمان به عقب بروید و برای معاملات از یک سال نگاه, یک ماه یا یک هفته در گذشته, بسته به اینکه چگونه به دور برگشت شما مایل به نگاه.
- نمودارهای قیمت را برای سیگنال های ورود و خروج تجزیه و تحلیل کنید. این می تواند انجام شود تا زمانی که تمام معاملات در نمودار تا زمان فعلی واقع شده اند و مشخص شده و یا نوشته شده است.
- برای پیدا کردن بازگشت ناخالص, ضبط تمام معاملات و چوب خط حساب کردن. این باید شامل معاملات برنده و بازنده باشد.
- برای پیدا کردن بازده خالص, کسر هر کمیسیون و هزینه های تجاری مربوط به معاملات از بازده ناخالص. بازده خالص سود یا زیان در بازه زمانی مشخص شده است.
- در کل دوره درصد بازده دریافت کنید. بازده خالص را به سرمایه مورد نیاز برای انجام معاملات یا قرار گرفتن در معرض خود مقایسه کنید.
درصد بازده باید نشان دهد که استراتژی چقدر موفق است. اگر نتایج استراتژی بک تست یک معامله گر نامطلوب باشد یا اگر یک معامله گر بخواهد استراتژی یا تنوع دیگری را بررسی کند می توانید مراحل بالا را تکرار کنید. یک معامله گر ممکن است بخواهد نسبت متوسط ریسک/پاداش خود را نسبت به تمام معاملات محاسبه کند تا ببیند استراتژی ارزشش را دارد یا خیر.
اگرچه تست بک ممکن است نشان دهد که چگونه یک استراتژی تجاری در گذشته انجام شده است اما نمی تواند عملکرد بعدی یک استراتژی را تضمین کند. به همین دلیل تست بک می تواند یک ابزار مفید باشد اما نباید به طور انحصاری مورد استفاده قرار گیرد. معامله گران همچنین می توانند استراتژی های خود را در شرایط بازار زنده تست کنند تا ببینند که در زمان واقعی کار می کنند یا خیر. ما در مورد این موضوع بیشتر در مقاله بحث خواهیم کرد.
