امروز بچه ها به تیم ملی استقبال می کنند. ما قصد داریم یاد بگیریم که چگونه هر استراتژی تجاری را به صورت رایگان با استفاده از نمای تجاری تست کنیم. در حال حاضر تجارت نمایش برای کسانی از شما که نمی دانم یک پلت فرم مبتنی بر وب است که شما می توانید تن از چیزهای سرد انجام? شما می توانید انجام دهید نمودار سازی ایجاد هشدار ایجاد استراتژی و البته می توانید تست بک را انجام دهید.

در حال حاضر چند دلیل وجود دارد که ما از دیدگاه تجاری استفاده می کنیم. شماره یک این است که رایگان است. من از نسخه رایگان نمای تجارت استفاده می کنم.

اما مهمتر از همه زیبایی نمای معاملاتی این است که شما تمیزترین داده های ممکن را دریافت می کنید. قبل از تجارت یکی از بزرگترین چالش هایی که من داشتم پیدا کردن یک منبع بود که می توانم داده های تاریخی تمیز را نه تنها برای شش ماه یا هفت ماه گذشته تمیز کنم. رفتن به ما می گویند پنج سال 10 سال یا 15 سال. این بسیار سخت است برای پیدا کردن خوب تمیز داده های قابل اعتماد از منابع دیگر.

به همین دلیل است که ما از نمای تجاری استفاده می کنیم. اگر شما تازه به تجارت مشاهده شما نمی دانید که چگونه به استفاده از. نگران نباشید زیرا ما یک سری فیلم ساخته ایم که همه جنبه های نمای معاملاتی را توضیح می دهد. ما از اصول اولیه شروع کردیم. سپس ما ویژگی های چت را در نمای تجاری پوشش دادیم و سپس چند فیلم جالب در مورد قابلیت هشدار ایجاد کردیم.

این ویدیو خاص در اینجا 5 هفتم در سری پوشش بک تست است. فقط از طریق این لیست تماشا از بالا به پایین بروید و همه ما گرفتار خواهیم شد.

بک تست چیست?

با این گفته اجازه دهید با تست عقب برویم. بک تست چیست? بک تست هنر بررسی این است که یک استراتژی در گذشته انجام می شد یا خیر. دو کلمه برگشت و تست. شما در حال تست یک استراتژی هستید که به عقب نگاه می کند.

کاری که اساسا انجام می دهید این است که سعی می کنید یک استراتژی ایجاد کنید. شما سپس این استراتژی را روی داده های 2,3,5,10 یا 15 سال گذشته اعمال می کنید و می خواهید ببینید که اگر من این ایده را می گرفتم این استراتژی و با پول واقعی خودم با اجازه دهید بگوییم 1 لاخ یا 10 لخ روپیه چقدر پول می دادم یا از دست می دادم.

این که ساده است. ما اساسا شبیه سازی را انجام می دهیم. منطقی صحبت کردن به عقب باید اولین جایی باشد که برای معامله گر جدید شروع می شود. این مانند واضح ترین کاری است که باید انجام شود اما واقعیت تاسف بار این است که اکثر معامله گران خرده فروشی هیچ گونه تست پشتی انجام نمی دهند.

به نظر من مهم ترین دلیل این امر عدم اطمینان است. مردم احساس می کنند که خوب است و شاید بیش از حد فنی و بیش از حد گران است. البته بسیاری از مردم احساس می کنند که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم و نمی دانم از کجا شروع کنم. چیزی که من دیده ام این است که کمبود دانش و یک بلوک ذهنی در هنگام تست پشتی وجود دارد.

در این جلسه ما این بلوک ذهنی را شکست خواهیم داد. این چیزی است که ما قصد داریم به انجام. ما یک استراتژی بسیار ساده اتخاذ خواهیم کرد, این استراتژی را در دیدگاه معاملاتی ایجاد کنید, دوباره تست کنید و تمام ایرادات این استراتژی را پیدا کنید. سپس این خطاها را برطرف کرده و دوباره تست می کنیم تا بهتر شود.

نگران نباش. ما این کار را به طور سیستماتیک کند و ثابت انجام خواهیم داد. حتی اگر سابقه فنی نداشته باشید مشکلی ندارید و همه چیزهایی را که می خواهم بگویم می فهمید زیرا بسیار شهودی و قابل درک خواهد بود.

استراتژی ما چیست? ما خواهد شد با استفاده از میانگین متحرک استراتژی متقاطع در بسیار خوب.

در حال حاضر استراتژی بسیار رایج و ساده است. من هیچ استراتژی پنهانی را به شما نمی گویم و مدت زیادی است که وجود دارد. دلیل اینکه من از این استفاده می کنم این است که به راحتی قابل توضیح است و به راحتی قابل درک است. در این استراتژی, ما با کار خواهد کرد 2 میانگین متحرک, یک میانگین متحرک 20 روزه و یک میانگین متحرک 50 روزه.

این می تواند یک میانگین متحرک ساده یا یک میانگین متحرک نمایی باشد و مهم نیست. هنگامی که میانگین متحرک 20 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور می کند, ما در اینده بسیار خوب موقعیت طولانی خواهیم داشت و هنگامی که میانگین متحرک 20 روزه از زیر میانگین متحرک 50 روزه عبور می کند, ما از این موقعیت بلند خارج می شویم و یک موقعیت کوتاه تازه ایجاد می کنیم.

این یک روند بسیار ساده است که به دنبال سیستمی است که این کراس اوورها نشان می دهد که روند در حال حرکت صعودی یا نزولی است. استراتژی بسیار ساده است. اکنون اجازه دهید این استراتژی را از نظر معاملاتی بسازیم. اولین کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که به دنبال یک فردای خوب باشیم.

ما به یک فردای بسیار خوب خواهیم رفت. من قصد دارم قرارداد فعلی را انتخاب کنم و نمودار را راه اندازی کنم. در اینجا یک نمودار پیوسته روزانه برای اینده بسیار خوب است. ما فقط می توانید با کلیک بر روی "همه" و می توانید ببینید که ما باید داده ها در سال 2008. ما داده های زیادی برای انجام تست های پشتی داریم. در حال حاضر چگونه ما ساخت تا یک استراتژی?

این صفحه کوچک را اینجا می بینید. فقط میخوام یه ذره بالا بکشمش. در اینجا ما چند زبانه داریم که باید توجه کنیم. شماره یک ویرایشگر کاج است. من الان فقط می کشمش بالا. ویرایشگر کاج جایی است که ما استراتژی خود را ایجاد خواهیم کرد و تستر استراتژی جایی است که ما پشتی خود را انجام خواهیم داد.

این با ویرایشگر کاج شروع می شود و در اینجا من قصد دارم برای چسباندن استراتژی که من برای متقاطع میانگین متحرک ایجاد کرده اند. تمرکز دیگر این ویدیو این نیست که چگونه یک استراتژی ایجاد کنید زیرا این موضوع بعدی در این سری از فیلم ها خواهد بود. تمرکز این ویدیو البته روی تست پشتی است.

به همین دلیل است که من زمان زیادی را صرف توضیح نحوه نوشتن این کد نکرده ام اما اجازه دهید فقط یک ایده سطح بالا در مورد عملکرد این کد به شما بدهم. در بالا, من یک نام به این استراتژی داده اند و سپس من محدوده تاریخ بین که من می خواهم برای تست این استراتژی مشخص کرده اند. من می گویم که می خواهم این استراتژی را از سال 2007 تا 2021 جون اعمال کنم.

سپس من تعریف کرده اند 2 میانگین متحرک, 20-روز میانگین متحرک و 50 روز میانگین متحرک. شرط گرفتن موقعیت طولانی این است که هر زمان که میانگین متحرک 20 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند, این زمانی است که ما وارد یک تجارت طولانی می شویم.

بنابراین هنگامی که ما از یک تجارت طولانی? هر زمان که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 20 روزه عبور کند. ساده است. .و دقیقا برعکس برای تجارت کوتاه است.

حالا کاری که من انجام خواهم داد این است که من فقط می خواهم این پسر را پایین بیاورم و به نمودار اضافه کنم. من فقط می خواهم روی این دکمه کلیک کنم.

حالا می بینید که من فقط می خواهم این چیز را پایین بیاورم. شما می توانید در این نمودار معاملات طولانی و معاملات کوتاه را ببینید. ما بصری می توانید ببینید که چگونه معاملات ما در چه نقطه در زمان گرفته شد و 2 میانگین متحرک در اینجا البته. بلو یک حرکت 20 روزه و سبز میانگین متحرک 50 روزه است.

حالا اجازه دهید روی تست پشتی تمرکز کنیم. این چیزی است که ما در اینجا برای. برای که, ما به تستر استراتژی بروید و من فقط رفتن به گسترش صفحه نمایش تا. هنگامی که ما به استراتژی تستر تب سه زبانه است که ما نیاز به دانستن وجود دارد.

یکی برگه نمای کلی است. دیگری برگه خلاصه عملکرد و سومین لیست معاملات است. ما یک به یک خواهیم رفت. اجازه دهید با برگه نمای کلی شروع کنیم. وقتی به برگه نمای کلی می رسیم چند نمودار وجود دارد که در اینجا می بینیم. یکی در قرمز نمودار افت سرمایه نامیده می شود و یکی در ابی منحنی حقوق صاحبان سهام نامیده می شود.

کاری که می توانید انجام دهید این است که همیشه می توانید با کلیک بر روی حقوق صاحبان سهام پنهان شوید و می توانید نمودار کشویی را نیز پنهان کنید. اکنون, چه تصویر بزرگ است?

ببینید هر زمان که ما یک استراتژی را پشت سر می گذاریم باید ایراداتی را در این استراتژی پیدا کنیم. ما باید ببینیم که این استراتژی در کجا عقب مانده است تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

سپس می توانیم دفعه بعد استراتژی بهتری داشته باشیم. اجازه دهید ما در کسانی که کلاه حیاتی است که ما می توانیم گسل در استراتژی ما پیدا قرار داده است. بگذارید از ابتدا شروع کنیم و این سود خالص محدود است. این به من گفتن که من را ساخته اند 478.51% سود خالص و که بسیار چشمگیر است.

این یکی از دلایلی است که مردم این استراتژی را بسیار دوست دارند زیرا البته در دراز مدت سودمند است. بگذارید بگوییم من مشکلات زیادی در مورد سود خالص نمی بینم. این یک استراتژی سودمند است و من فقط می خواهم این را ترک کنم.

نکته دوم تعداد کل معاملات است. حالا اگر من در حال گرفتن, اجازه دهید ما می گویند, هزاران نفر از معاملات به دلیل این استراتژی, که یک مشکل بوده است چرا که برای هر کلاس که من در نظر گرفتن, من مجبور به پرداخت کمیسیون, مالیات و که می تواند اضافه کردن مقدار زیادی در مورد اتهامات اما این استراتژی تنها ایجاد 57 فرصت ها. تا کنون خوب است.

در حال حاضر یک سوم درصد سود دهی است. حالا این برای من کمی نگران کننده است.

چیزی که اکنون به من می گوید این است که این استراتژی تنها در 36.84 درصد مواقع سودمند است. این به این معنی اگر من در زمان اجازه دهید ما می گویند 100 معاملات و از کسانی که 100 معاملات, تنها 37 معاملات سود خواهد بود. باقی مانده در ضرر و زیان خواهد بود. این اولین تقصیری است که من با استراتژی خود پیدا کردم و باید درصد سوددهی این استراتژی را بهبود بخشم. اما بگذارید یک لحظه در اینجا مکث کنیم و در موردش فکر کنیم.

اگر تنها 37% از معاملات سود چگونه ممکن است به ساخته اند 478.51% در دراز مدت? خوب, رمز و راز پشت که می تواند حل شود اگر ما درک منطق عامل سود.

عامل سود است? عامل سود نسبت سود ناخالص تقسیم بر ضرر ناخالص است. کاری که ما انجام خواهیم داد این است که به برگه خلاصه عملکرد برویم و در اینجا می توانید ببینید این سود ناخالصی است که ما از این استراتژی کسب کردیم و این ضرر ناخالصی است که از این استراتژی ایجاد کردیم.

اجازه دهید ما فقط انجام یک ریاضی سریع در اینجا. سود ناخالص کل است? روپیه.8,99,627.5. بگذارید این را بر ضرر ناخالص که روپیه است تقسیم کنیم.4,21,117.5 و ما 2.136 دریافت می کنیم که دقیقا همان چیزی است که عامل سود ما است.

چیز خوب در مورد این استراتژی است که ما فقط اشاره کرد که حتی اگر سود به سختی 37% از زمان هر زمان که سود ساخت سود بسیار بزرگتر و تقریبا 2 برابر سود از زمان متحمل ضرر و زیان است. قدرت استراتژی عامل سود است. این بدان معناست که سود بسیار بیشتری نسبت به ضرر و زیان دارد. من هیچ تقصیری در عامل سود نمی بینم و می توانیم از اینجا حرکت کنیم.

اما اینجاست که ما با این استراتژی مشکل بزرگی داریم. شما می بینید که حداکثر افت سرمایه از 52.29%. این یک پرچم قرمز بزرگ برای این استراتژی است. هر زمان که در حال انجام تست پشتی هستید باید تمرکز زیادی روی حداکثر کاهش ها داشته باشید زیرا این یک مفهوم بسیار مهم برای درک است.

افت سرمایه است? بگذارید بگوییم برای مثال شما با سرمایه یک روپیه لاخ شروع کردید و اینگونه است که حساب شما در حال رشد است. شما بالا رفتید تا به ما بگویید 1.2 لک روپیه و سپس به 1.5 لک روپیه. سپس شما کمی پایین رفتید تا ضررهای من را متحمل شوید. شما به 1.3 رسیدید و سپس به 1.7 و سپس 2 رفتید. از 2 دوباره کمی به 1.8 برگشتید و سپس می گوییم که تمام راه را تا 3 هزار روپیه طی کرده اید. از جانب 1 روپیه لاخ, شما را به رفت 3 روپیه لاخ و شما ساخته شده مقدار زیادی از پول. زمانهایی که در اینجا متحمل ضرر می شوید افت نامیده می شود.

همانطور که می بینید در اینجا که در این سفر شما تا به حال یک زن و شوهر از سکسکه و این کاهش بسیار کوچک هستند اما اجازه دهید ما می گویند در حال حاضر که شما در حال نشستن در پایتخت 3 هزار روپیه. بگذارید بگوییم شما متحمل ضرر 1.5 هزار روپیه می شوید. از 3 هزار روپیه اکنون به 1.5 هزار روپیه کاهش می یابید. شما فکر می کنم که یک مشکل است?

این یک مشکل است زیرا از 1.5 هزار روپیه, فقط برای بازگشت به جایی که قبلا بودید,یعنی 2-3 هزار روپیه, شما باید 100% سود کسب کنید. . این دقیقا مشکل این استراتژی است. این به من حداکثر 52 درصد کاهش می دهد که به این معنی است که در هر نقطه ای از زمان در این سفر من بیش از 50 درصد سرمایه خود را از دست دادم.

اجازه دهید نگاهی به نمودار کشویی در اینجا بیندازیم. این نمودار کشویی بسیار جالب است و این محوری است که ما کاهش را اندازه گیری می کنیم. این صفر است. ای ن-100 است. این هس ت-200,300, 400 و 500. جایی در اینجا ما متحمل ضرر 50 درصدی شدیم و البته این ضرر جبران شد و در دراز مدت به سود رسیدیم.

اما یک سوال طرف جالب برای شما بچه ها و من می خواهم برای دیدن چگونه بسیاری از شما پاسخ این درست است که اجازه دهید ما می گویند شما یک سرمایه بود 3 روپیه لاخ و شما از دست داده 50%? که حس را? به 50 درصد رسید. پس چرا در این محور شم ا-200, -300 و-400?. نباید این نمودار بین باشد 0 ب ه-100?

اگر شما یک سرمایه 3 روپیه لاخ, سوال از شما بچه ها این است که می تواند به شما از دست دادن بیش از 3لاخ روپیه? ممکن است? در نظرات زیر به ما اطلاع دهید و من در ویدیوی بعدی پاسخ مفصلی به این موضوع خواهم داد. به هر حال این دومین خطایی است که ما با این استراتژی شناسایی کرده ایم و این است که حداکثر افت سرمایه بسیار زیاد است. این غیر قابل قبول است. حالا چیز دیگری که ما باید در اینجا متوجه شویم این است که وقتی روی این چیز ابی کلیک می کنید منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت می کنید و منحنی حقوق صاحبان سهام بسیار ساده است. اینگونه است که سرمایه شما در حال رشد است.

از 100 به 578.5 رسید که اینگونه است که ما به سود 478.5 درصد می رسیم.

اکنون یک چیز دیگر در اینجا بسیار جالب است که سهام خرید و نگهداری است. این بدان معنی است که تمام کسانی که سرمایه گذاران بلند مدت که فقط خرید و تجارت در همه. چگونه می توانیم در مقایسه با? اگر کسی خریداری دقیقا در همان زمان هنگامی که ما خریداری و هیچ چیز; معاملات دیگر و هیچ معاملات کوتاه.

بدون معاملات طولانی و بدون معاملات کوتاه و فقط نشسته است. حال ما در مقایسه با ایشان چطور است? خوب اگر کسی فقط خرید و نگهداری می کرد حدود 300 سود می برد و ما البته در مقایسه با الان سود بسیار بالاتری می بریم. این پارامتر دیگری برای تجزیه و تحلیل استراتژی شما است.

شما تمام این تلاش ها را انجام می دهید. اما اگر در پایان روز اگر یک سرمایه گذار منفعل بسیار انجام شده است و در صورتی که فرد در حال ساخت پول بیشتر از شما, سپس هر چه شما در حال انجام بی فایده است. بنابراین این در اینجا نشان می دهد که بله هر کاری که ما انجام می دهیم بهتر از این فرد منفعل نشسته است. این برگه نمای کلی است.

حالا بیایید به برگه خلاصه عملکرد برویم. اکنون در برگه خلاصه عملکرد 3 ستون در اینجا وجود دارد. ستون "همه" نتیجه خالص تمام معاملاتی را که انجام داده ایم به ما نشان می دهد و ستون های بلند و کوتاه تجزیه این "همه" مثلا سود ناخالص را در اینجا به ما می دهند.

از سود ناخالص تقریبا 9 هزار روپیه, ما می توانید ببینید که تقریبا 7 هزار روپیه از معاملات طولانی کمک و در مورد 2 هزار روپیه از معاملات کوتاه کمک. اما در حال حاضر چشم من بلافاصله رفتن به گسل شماره 3 و که اکثر سود که من از این استراتژی است که از معاملات طولانی و معاملات کوتاه متحمل ضرر و زیان.

این برای من یک مشکل است زیرا به خصوص من دوست دارم معاملات کوتاه را انجام دهم و چه چیزی به من می گوید? که معاملات کوتاه من اصلا کار نمی کردند. من متحمل از دست دادن در معاملات کوتاه. این خطای شماره 3 است و ما باید این استراتژی را اصلاح کنیم. حالا اجازه دهید ما فقط درک این کمی بیشتر.

این ردیف بسیار بصری در اینجا; سود خالص, از دست دادن ناخالص, حداکثر افت سرمایه. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم. چقدر ما در هر نقطه ای در زمان از دست داده, خرید و بازگشت نگه? ما همچنین در این مورد صحبت کردیم.

اگر یک سرمایه گذار منفعل فقط خرید و نگهداری کند روی سود 212 درصد می نشیند که البته بسیار کمتر از سودی است که ما از هم اکنون می گیریم.

ما همچنین در مورد عامل سود صحبت کردیم. نسبت شارپ بیشتر برای سرمایه گذاران قابل استفاده است. فعلا فقط نادیده میگیرم. سپس شما می توانید اطلاعات بیشتر مانند تعداد معاملات برنده پیدا, تعداد معاملات از دست دادن, متوسط تجارت برنده و متوسط تجارت از دست دادن. همچنین باید زمان زیادی را صرف حفاری عمیق تر در مورد چگونگی بهتر ساختن این استراتژی کنید.

تا جایی که به من مربوط می شود من قبلا 3 اشتباه را در استراتژی خود شناسایی کرده ام. اول درصد سود دهی است. دومین, یکی از بزرگ با حداکثر افت سرمایه و سوم است البته این واقعیت است که من پول از معاملات کوتاه ساخت نیست. حالا نوبت من است که استراتژی خود را بهبود ببخشم.

حالا که من می دانم که این هستند 3 مناطقی که من نیاز به بهبود, من رفت و برگشت به کد و شناسایی تمام کسانی که در مکان هایی که به طور مستقیم تحت تاثیر کسانی که 3 مناطق خاص. سپس به یک کد جدید رسیدم. کاری که من انجام خواهم داد این است که این کد را در اینجا چسبانده و ذخیره می کنم.

اول از همه فقط یک اسم بگذارید و ذخیره کنید. من البته اطمینان حاصل خواهم کرد که هیچ خطایی وجود ندارد. حالا اجازه دهید این را به نمودار اعمال می شود و اجازه دهید ما نگاهی به نتایج. حالا اوضاع کمی بهتر به نظر می رسد.

اول از همه سود خالص خود را بالا رفته است که نشانه بسیار دلگرم کننده است چرا که من فکر می کنم ما در جایی در اطراف بودند 478. از 478 ما در حال حاضر رفته تا 100%. اینها سوددهی استراتژی را بهبود بخشیده اند اما تمرکز اصلی ما باید روی این سه خطا باشد.

گسل شماره 1 با تعداد معاملات سودمند بود. قبلا ما به سختی 37 درصد از معاملات سودمند را داشتیم و اکنون این تعداد به میزان قابل توجهی به 47 درصد بهبود یافته است و این یک پیروزی بزرگ است.

حتی عامل سود بالا رفته است. من معتقدم که عامل سود در حدود 2.3 بود. از 2.3 عامل سود تا 2.6 رفته است. خطای شماره 1 مورد توجه قرار گرفته است و هیچ نتیجه منفی بر ضریب سود نداشته است.

حالا اجازه دهید نگاهی به شماره خطا بیندازیم دو2 که با کاهش بود. به یاد داشته باشید که افت سرمایه ای که با نسخه شماره 1 داشتیم حدود 50 درصد بود. و در حال حاضر از 50% افت سرمایه, حداکثر افت سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است به 32% که دوباره یک پیروزی بزرگ است. خطای شماره دو همه در این نسخه خاص برطرف شده است.

در حال حاضر تنها چیزی که باقی مانده است گسل شماره 3 ما است. اجازه دهید ما به تب خلاصه عملکرد بروید و در اینجا شما می توانید ببینید که گسل شماره 3 همه مراقبت گرفته شده است. این معاملات کوتاه است که برای اولین بار بی سود بود. اکنون به سوددهی رسیده اند و به سوددهی کلی استراتژی کمک می کنند.

این نسخه از استراتژی در مقایسه با نسخه قبلی بسیار بهتر عمل می کند. اکنون یکی از کارهایی که همه شما می توانید انجام دهید این است که می تواند به برگه شماره 3 که لیست معاملات است برود و در اینجا می توانید اطلاعات مربوط به هر معامله ای را که به عنوان بخشی از استراتژی در نظر گرفته شده است مشاهده کنید.

این به شما کمک می کند دقیقا مشخص کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است, جایی که ضررهای بزرگ برای بهتر کردن استراتژی است. بنابراین یک چرخه معمولی تست بک اینگونه کار می کند.

اکنون نمی توانم تمام جنبه های تست بک را در این ویدیو پوشش دهم. چند چیز است که ما نمی تواند پوشش در اینجا وجود دارد و همه پارامترهای ورودی سفارشی تعریف شده است که ما می توانیم در خود ما تعریف وجود دارد.

ما خواهیم دید که اگر شما بچه ها جدی هستید پس ما می توانیم زمان بیشتری را صرف درک دقیق تر بکنیم. اما در هر صورت, من امیدوارم که شما بچه ها یاد گرفته اند که چگونه به انجام تماس تست, تجزیه و تحلیل نتایج خود را و چگونه به منظور بهبود و افزایش استراتژی های خود را.

زیبایی اش همین است. منظورم این است که همه چیز رایگان است. تنها چیزی که شما باید انجام دهید این است که فقط برای قرار دادن در یک کمی از تلاش خود را و یادگیری چیزی جدید.