نوسانات چیست و چرا در معاملات اهمیت دارد

در این مقاله با هم با نوسانات آشنا می شویم و توضیح می دهیم که چگونه می توانید از آن در معاملات بهره برداری کنید. علاوه بر این، ما بینشی در مورد نحوه برخورد با آشفته ترین شرایط بازار به شما ارائه خواهیم داد.

نوسانات چیست؟

در امور مالی، "نوسان" شاخصی است که تغییر در ارزش دارایی یا پرتفوی را در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.

با وجود اینکه یک اصطلاح بسیار فنی است، مفهومی که بیان می کند بسیار ساده است. با گذشت زمان، ارزش یک ابزار مالی می تواند به دلیل عوامل بی شماری (کلان اقتصادی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی و غیره) که بر رابطه عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد، در نوسان باشد.

نوسانات نوسانات قیمت را در مقایسه با مقدار متوسط آنها اندازه گیری می کند. هر چه دامنه و شدت نوسان بیشتر باشد، نوسانات بیشتر است.

به عبارت دیگر، نوسانات بالا نشان می دهد که تغییرات قیمت قوی تر است، در حالی که نوسانات پایین نشان دهنده روند قیمتی با ثبات تر و کنترل شده است.

برای مثال، پرواز در هواپیما را تصور کنید. مسیر پرواز منظم هواپیما در مسیر خود بیانگر ارزش متوسط قیمت ابزار مالی مورد مشاهده ما است، در حالی که نوسانات ناشی از تلاطم نشان دهنده نوسانات است.

درست مانند پرواز، نوسانات بالا در بازارهای مالی می تواند نوسانات صعودی یا نزولی ایجاد کند که اگر به خوبی مدیریت نشود، می تواند مخاطره آمیز باشد.

به همین دلیل، ضروری است که بدانیم چگونه با نوسانات به درستی کنار بیاییم تا بتوانیم انتخاب های عاقلانه ای برای سرمایه گذاری انجام دهیم که مطابق با مشخصات ریسک خود باشد.

نحوه اندازه گیری نوسانات: انحراف و شاخص های فنی

از دیدگاه ریاضی، نوسانات بر حسب درصد محاسبه می‌شود و فاصله قیمت یا نرخ بازده یک ابزار مالی را با توجه به مقدار متوسط آن در یک دوره زمانی معین بیان می‌کند.

نوسانات را می توان به چند روش محاسبه کرد:

نوسانات تاریخی: تغییرات تاریخی قیمت یک ابزار مالی را با توجه به یک دوره زمانی خاص بیان می کند.

نوسانات ضمنی: ارزش تخمینی نوسان یک دارایی پایه را نشان می دهد.

نوسانات منفی (یا نوسانات نزولی): بیانگر نوسانات محاسبه شده فقط بر روی زیان است.

نوسانات مورد انتظار: نشان می دهد که نوسانات آتی یک ابزار مالی احتمالا چقدر خواهد بود و برای دریافت ایده ای از ریسک احتمالی که می توانیم انجام دهیم استفاده می شود.

به طور کلی، هرچه نوسانات در بازه زمانی بیشتر باشد، نوسانات بیشتر خواهد بود. هرچه نوسانات پایدارتر باشد، نوسانات کمتر خواهد بود.

چندین شاخص نوسان وجود دارد که به شما امکان می دهد بزرگی و سرعت نوسانات را اندازه گیری کنید.

بدون پرداختن به مسائل فنی، برخی از رایج ترین شاخص ها عبارتند از:

انحراف استاندارد: پراکندگی بین ارزش واقعی و میانگین ارزش یک ابزار مالی را اندازه گیری می کند.

VIX (شاخص نوسانات): نوسانات تاریخی شاخص S& P 500 را اندازه گیری می کند.

سایر شاخص های فنی پرکاربرد عبارتند ازباندهای بولینگرو میانگین محدوده واقعی (ATR).

نمونه هایی از بازارهای ناپایدار

هر بازار و هر طبقه دارایی دارای نوسانات متفاوتی است و بنابراین نسبت ریسک/بازده متفاوتی دارد.

به عنوان مثال، اوراق قرضه دولتی نوعی سرمایه گذاری با ریسک کمتر در نظر گرفته می شود زیرا نوسانات قیمت کمتر از سهام است. در نتیجه، درصد نوسانات نیز کمتر است (در حدود 1٪ در روز).

از سوی دیگر، بازار سهام دارای نوسانات روزانه متوسط 5-15٪ است، اما بدیهی است که بسته به سهم ممکن است بسیار متفاوت باشد. با این حال، ارزش نوسانات تک تک سهام، به شدت به نقدشوندگی بخش بازار آنها بستگی دارد.

برخی بازارها نسبت به سایرین نوسان بیشتری دارند. به عنوان مثال، مواد دارویی و انرژی معمولاً نوسانات بیشتری دارند و گاهی اوقات به 30 درصد می‌رسند.

در مورد شاخص های سهام هم همینطور. به عنوان مثال، S& P 500 دارای نوسانات روزانه بین 0. 5٪ تا 1٪ است، در حالی که نوسانات FTSEMIB بین 1٪ تا 3٪ است.

نوسانات: ریسک یا فرصت؟

همانطور که بحث کردیم، زمانی که نوسانات بیشتر باشد، سرمایه گذاری با ریسک بیشتر اما به طور بالقوه سودآورتر در نظر گرفته می شود.

بنابراین رابطه مستقیمی بین نوسانات، ریسک و بازده وجود دارد. به طور معمول، برای داشتن بازده بالقوه بالاتر، باید برای نوسانات بیشتر و ریسک بیشتر آماده باشید.

با این حال، باید تاکید کرد که در حالی که "ریسک" اغلب بار معنایی منفی دارد. با این حال، در امور مالی، به سادگی عدم قطعیت یک سرمایه گذاری را بیان می کند و می تواند یک خطر باشد (اگر به درستی مدیریت نشود)، اما همچنین اگر سطح ریسک به خوبی وزن شود، یک فرصت است.

در ویدیوی زیر چند ایده معاملاتی را در اختیار شما قرار می دهیم که می تواند در توسعه و مدیریت سیستم های معاملاتی شما در دوره های نوسانات بالا و عقب ماندگی مفید باشد.

با جزئیات بیشتر، نحوه استفاده از فیلتر نوسانات برای غلبه بر مشکلات معمولی را توضیح می دهیمیعنی برگشتنسیستم های معاملاتی در صورت تصادفات بازار می توانند داشته باشند. از دست ندهید!

بهترین استراتژی ها برای استفاده از نوسانات چیست؟

به طور کلی ، شما می توانید از نوسانات روزانه با عملیات معاملاتی مداوم در استراتژی های داخلی استفاده کنید. با این حال ، با توجه به مدیریت خوب پول ، راه حل ایده آل تعادل این معاملات با استراتژی های میان مدت است.

دراین لینک،شما می توانید به تفصیل استراتژی های مختلفی را مشاهده کنید که به شما امکان می دهد از لحظات نوسانات بالا بهره برداری کنید از جمله:

شاخص های سهام طولانی

به ویژه سیستم های نوسانات کوتاه برای کسانی که متخصص نوسانات نیستند مناسب است. این سیستم ها مبتنی بر منطق های مختلف (درون داخلی ، یک شبه ، شکست و غیره) هستند و نسبت سود/سود خالص خوبی دارند.

نتیجه گیری

عملکرد بازارهای مالی از نظر طبیعت نامشخص است. قیمت ها به دلیل تغییر تعادل بین عرضه و تقاضا به طور مداوم در نوسان هستند و این اغلب وضعیت فیبریلاسیون بازار را تعیین می کند. نوسانات یک شاخص اساسی است که به ما امکان می دهد شدت و سرعت این نوسانات را اندازه گیری کنیم.

به خودی خود ، نوسانات ویژگی منفی بازار نیست. این به سادگی میزان عدم اطمینان را در مورد ارزش یک ابزار مالی بیان می کند. به همین دلیل ، نوسانات همچنین می تواند برای کسانی که می دانند چگونه آن را تصرف کنند ، به فرصتی تبدیل شود. در حقیقت ، استراتژی های داخل گروهی وجود دارد که قادر به سوء استفاده کامل از نوسانات روزانه هستند.

جنبه اصلی دانستن چگونگی مدیریت ریسک مرتبط با نوسانات با ایجاد یک سبد متعادل و متنوع از استراتژی هایی است که با دارایی های دکوراسیون تجارت می کنند. فقط در این روش موفق خواهید شد که از قرار گرفتن در معرض بیش از حد و محافظت از سرمایه خود جلوگیری کنید.