نوسانگر حجم کلینگر

نوسانگر حجمی کلینگر برای پیش بینی برگشت قیمت در بازار با مقایسه حجم به قیمت طراحی شده است. حجم معیاری است که نشان می دهد چند واحد از یک اوراق بهادار یا شاخص خاص در هر واحد زمان معامله می شود.

بهترین کارگزاران برای معاملات نوسانگر حجمی کلینگر

مهارت

Skilling یک نام تجاری هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تحت نظارت است و بیش از 900 ابزار را در 7 کلاس دارایی و اسپردهای 0. 2 پیپ ارائه می دهد.

80٪ از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

برتری

تجارت قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که با بیش از 1000 محصول CFD معامله می کنند، بپیوندید. معاملات CFD های فارکس از 0. 0 در حساب RAW ما از طریق TradingView، MT4 یا MT5 منتشر می شود. Vantage تحت نظارت ASIC است و وجوه مشتری جدا شده است. کمتر از 2 دقیقه حساب باز کنید.

XM. com طیف وسیعی از انواع حساب و حداقل 5 دلار سپرده را ارائه می دهد تا برای همه سطوح معامله گر جذاب باشد. با بیش از 1000 بازار و اسپرد متغیر کم، XM. com یک تجربه تجارت عالی را ارائه می دهد.

برای نرم‌افزار معاملاتی که داده‌های حجمی را فقط در سطح روزانه دریافت می‌کند، این فقط در بازه‌های زمانی که در سطح روزانه یا بالاتر هستند (به عنوان مثال روزانه، هفتگی، ماهانه) موثر خواهد بود.

(نوسانگر حجم کلینگر به صورت خط (نمودار بالا) یا هیستوگرام (پایین) نشان داده شده است)

محاسبه نوسانگر حجم کلینگر

مانند بسیاری از نوسانگرها، نوسانگر حجمی کلینگر بر اساس گرفتن تفاوت بین دو میانگین متحرک مختلف (میانگین متحرک نمایی (EMA) در این مورد) است.

وقتی یک EMA کوتاه‌تر (یعنی تعداد دوره‌های کمتر) ارزش بیشتری نسبت به EMA طولانی‌تر (یعنی تعداد دوره‌های بیشتر) دارد، به این معنی است که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر، داده‌های قیمت اخیر را نسبت به میانگین‌های متحرک طولانی‌تر در نظر می‌گیرند، که در گذشته داده‌های بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

به عنوان مثال، در تحلیل تکنیکال سنتی، میانگین متحرک 50 دوره ای که بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره است، یک علامت صعودی است. این به سادگی به این دلیل است که MA 50 دوره نسبت به MA 200 دوره نسبت به قیمت فعلی واکنش بیشتری نشان می دهد.

فرمول پایه

نوسانگر حجم کلینگر از چیزی استفاده می کند که "نیروی حجم" نامیده می شود. با فرمول زیر پیش می رود:

Volume Force = حجم * روند * دما * 100

حجم تعداد واحدهای یک اوراق بهادار، شاخص، ارز یا قراردادهایی است که در یک دوره زمانی معین معامله شده اند.

اصطلاح "روند" از ترکیبی از قیمت بالا ، باز و نزدیک استفاده می کند و آن را با خواندن قبلی این ویژگی ها برای تعیین صلاحیت این روند مقایسه می کند. اگر روند مثبت باشد ، به مقدار 1 +1 اختصاص داده می شود. اگر روند منفی باشد ، مقدا ر-1 به آن اختصاص داده می شود.

اصطلاح "دما" پیچیده تر است و شامل چندین متغیر ورودی است که به آن DM و CM گفته می شود. علاوه بر این ، ارزش این اصطلاحات DM و CM در بیانیه های متعدد IF/سپس است. DM برابر است با منهای بالای قیمت. CM برابر با مجموع DM و تفاوت بین بالا و پایین دوره گذشته است. اگر سانتی متر برابر با صفر باشد ، دما مقدا ر-2 را به خود اختصاص می دهد. اگر CM غیر صفر باشد ، پس از آن با مقدار مطلق دو بار برابر است (DM/cm-1).

حجم ، روند و دما با هم ضرب می شوند و سپس با 100 ضرب می شوند تا از خروجی نهایی از اعشاری جلوگیری شود. این "نیروی حجم" را تشکیل می دهد.

گرفتن میانگین متحرک نمایی نیروی حجم

سپس دو میانگین متحرک نمایی از نیروی حجم گرفته می شود. یک EMA 34 دوره و یک دوره 55 دوره EMA تنظیمات پیش فرض هستند.(دوره ها را می توان در نرم افزار تجارت شما تنظیم کرد.) EMA 55 دوره از EMA 34 دوره ای کم می شود.

بنابراین ، اگر EMA 34 دوره از خواندن بالاتری نسبت به EMA 55 دوره داشته باشد ، نوسان ساز حجم از صفر بیشتر خواهد بود. اگر EMA 34 دوره نسبت به EMA 55 دوره از ارزش بالاتر می رود ، نوسان ساز در صعود قرار خواهد گرفت.

هنگامی که EMA 34 دوره از EMA 55 دوره پایین تر است ، نوسان ساز کمتر از صفر خواهد بود. اگر EMA 34 دوره نسبت به EMA 55 دوره از ارزش پایین تر شود ، نوسان ساز در روند نزولی قرار خواهد گرفت.

استفاده از نوسان ساز حجم کلینگر

نوسان ساز حجم کلینگر به طور کلی با میانگین حرکت 13 دوره (معمولاً میانگین متحرک نمایی) همراه است. این همیشه به تنهایی نوسان ساز را همراهی نمی کند و ممکن است نیاز به ترسیم داشته باشد. این کار را می توان با اضافه کردن میانگین متحرک به جعبه ای که نوسان ساز را نگه می دارد انجام شود.

اگر EMA 13 دوره ای از نوسان ساز عبور کند در حالی که در حال صعود است ، این یک سیگنال صعودی محسوب می شود. اگر EMA 13 دوره ای از نوسان ساز عبور کند و در حال سقوط است ، این یک سیگنال نزولی محسوب می شود.

مثال شماره 1

به عنوان مثال ، در اینجا این قانون برای نمودار روزانه روغن خام WTI اعمال شده است:

این هفت سیگنال تولید کرد. ورود و خروج هر معامله با خطوط سفید عمودی مشخص می شود. نوع معامله با توضیحات متنی «خرید» یا «فروش» مشخص می‌شود. شش معامله برنده و یک معامله بازنده تولید کرد.

تحت این سیستم اساسی، فرض بر این است که یک تجارت به دیگری جریان می یابد. به عبارت دیگر، اگر سیگنال خرید تولید شود، آن معامله طولانی مدت باقی می ماند تا سیگنال فروش ظاهر شود. در آن نقطه موقعیت خرید بسته می‌شود و پوزیشن کوتاه آغاز می‌شود. برای فیلتر کردن سیگنال ها به میزان بیشتری، باید از نشانگرهای مختلف استفاده کرد.(یا اشکال مختلف تحلیل تکنیکال یا بنیادی.)

مثال شماره 2

بیایید فرض کنیم از میانگین متحرک ساده 50 دوره ای برای نمودار استفاده می کنیم. این سیگنال‌ها را به گونه‌ای فیلتر می‌کند که ما فقط در جهت روند معامله می‌کنیم که شیب میانگین متحرک دیکته می‌کند.

این یک سری از چهار معامله برنده پشت سر هم ایجاد کرد.

مثال شماره 3

نوسان‌گر حجم کلینگر همچنین می‌تواند با شناسایی زمانی که قیمت و حجم در جهت مخالف حرکت می‌کنند، ارزش ارائه کند. بسیاری از تحلیلگران فنی بر این باورند که قیمت به دنبال حجم است. بنابراین، اگر حجم، برای مثال، در حالی که قیمت در حال کاهش است، به سمت بالا حرکت کند، ممکن است به عنوان یک علامت صعودی تعبیر شود. اگر حجم در حال کاهش باشد در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش است، ممکن است علامت عکس باشد. ممکن است به عنوان یک حرکت ضعیف تعبیر شود که در نهایت "بنزین تمام می شود" و معکوس می شود.

اگر به موارد واگرایی بین قیمت و نوسان‌گر حجم کلینگر در زیر نگاه کنیم، می‌توانیم به چند تنظیم تجاری اشاره کنیم.

در اولی ("#1")، شاهد روند صعودی قیمت هستیم و نوسانگر - یک پروکسی برای حجم، با توجه به اینکه بخشی از ورودی آن را تشکیل می دهد - روند نزولی دارد. هنگامی که EMA 13 دوره ای ("خط سیگنال") در حالی که در یک روند نزولی بود از نوسانگر عبور کرد، این یک سیگنال تجاری نزولی ارسال کرد (که با اولین فلش سفید مشخص می شود). هنگامی که EMA 13 دوره ای از روی نوسانگر عبور کرد در حالی که در یک روند صعودی قرار داشت خارج شد (فلش سفید دوم).

قیمت و نوسانگر در آن نقطه توافق داشتند. بنابراین، هیچ معامله ای بر اساس واگرایی در متقاطع خارج شده از معامله کوتاه انجام نمی شد.

تجارت دوم ("#2") یک تجارت طولانی بود. ما واگرایی شدیدی نمی بینیم، اما با این وجود درجاتی از آن وجود دارد. در حالی که نوسان ساز به شدت در حال افزایش بود، قیمت یک طرفه بود. این روند بر اساس میانگین متحرک 50 دوره ای صعودی بود.(این لزوماً بخشی از سیستم نیست، اما هر چه عوامل بیشتری به نفع تجارت شما باشد، بهتر است.)

هر دوی این معاملات برندگان خوبی تولید کردند.

هیستوگرام اسیلاتور کلینگر

این شاخص همچنین به شکل هیستوگرام وجود دارد. این دقیقاً تغییر خط شاخص را همانطور که در زیر مشاهده می کنیم آینه می کند.

برخی ممکن است به سادگی شاخص را در فرم هیستوگرام برای سهولت تجسم ترجیح دهند.

نتیجه

نوسان ساز حجم کلینگر یک شاخص معکوس روند است. این به مفهوم "نیروی حجم" متکی است ، اصطلاحی منحصر به فرد برای این شاخص خاص. نیروی حجم شامل ادغام عواملی است که روند و حجم آن تأثیرات غالب است.

"خط سیگنال" به طور کلی برای تأیید ورودی های تجاری هنگام عبور از نوسان ساز استفاده می شود. یک صلیب وقتی نوسان ساز به سمت بالا می رود ، یک سیگنال خرید/طولانی است. هنگامی که نوسان ساز رو به پایین است ، این یک سیگنال فروش/کوتاه است.

برای بسیاری از تحلیلگران فنی ، هرگونه واگرایی بین حجم و قیمت می تواند مؤثر باشد. اگر حجم بالایی در دارایی وجود داشته باشد و قیمت آن را به صورت جانبی یا پایین می آورد ، این اغلب نشان می دهد که هرگونه روند نزولی مداوم می تواند به زودی معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت بالا می رود ، اما حجم در حال کاهش است ، این می تواند فشار خرید ضعیف را نشان دهد.

در نهایت ، از نوسان ساز حجم کلینگر باید به عنوان یک ابزار تأیید استفاده شود و نه به عنوان یک سیستم به خودی خود.