پاداش ریسک یک مفهوم مفید در تجارت مالی و سرمایه گذاری است. این به سود بالقوه تجارت یا سرمایه گذاری در مقایسه با ضرر آن اشاره دارد. در بیشتر موارد ، این تفاوت بین ورود یک تجارت و جایی که شما از دست دادن توقف خود را تعیین می کنید ، مشاهده می شود.
این نسبت چیزی مشترک نیست ، اما هر معامله گر بر اساس اشتهای ریسک خود نسبت خود را تصمیم می گیرد.
در این مقاله ، ما عمیقاً به مفهوم ریسک و پاداش و چگونگی استفاده از آن در تجارت خواهیم پرداخت.
تعریف ریسک/پاداش
تجارت یک فعالیت خطرناک است که می توانید انجام دهید ، و توضیح می دهد که چرا بسیاری از افرادی که شروع به انجام این کار می کنند ، شکست می خورند. تخمین زده می شود که بیش از 80 ٪ از افرادی که تجارت روز را شروع می کنند به یک دلیل یا دیگری به شکست می رسند. به عنوان مثال ، مردم به دلیل افتتاح معاملات بسیار بزرگ و یا بیش از حد زیاد ، شکست می خورند.
بنابراین ، نسبت ریسک/پاداش مفهومی است که به میزان ریسکی که خود را در مقایسه با سود بالقوه در معرض دید خود قرار می دهید ، بررسی می کند. به عنوان مثال ، اگر شما با هدف تهیه 20 دلار 10 دلار در معرض خطر قرار می دهید ، در این حالت نسبت خطر و پاداش 10/20 است که معادل ½ است.
همانطور که در بالا ذکر شد ، ریسک/پاداش نیز به عنوان تفاوت بین محل ورود به تجارت و جایی که توقف ضرر را تعیین می کنید ، مشاهده می شود. برای مبتدیان ، یک توقف از بین رفتن ابزاری است که هنگام رسیدن به آستانه ضرر خاص ، به طور خودکار تجارت را متوقف می کند.
با فرض اینکه شما یک تجارت خرید را با 10 دلار باز کرده اید و با 8 دلار از بین رفته اید ، تجارت شما بلافاصله متوقف می شود که به 8 دلار رسید. به همین ترتیب ، حتی اگر دارایی به 5 دلار سقوط کند ، تا حدی ایمن خواهید بود.
بنابراین ، داشتن نسبت ریسک/پاداش خوب یک چیز بسیار مهم است که شما یک معامله گر هستید یا یک سرمایه گذار بلند مدت. در گذشته ، ما شاهد بودیم که برخی از متخصصان بسیار با تجربه که ثروت خود را از دست می دهند ، فقط به این دلیل که آنها خطرات خود را به خوبی مدیریت نمی کردند.
نسبت ریسک/پاداش چگونه کار می کند
هر معامله گر همیشه باید بداند که چگونه می توانند خطرات خود را مدیریت کنند زیرا سعی می کنند به اهداف تجاری خود برسند. یکی از بیشترین توصیه ها این است که یک معامله گر باید کار کند تا اطمینان حاصل کند که آنها به اندازه 2 ٪ از حساب خود در هر تجارت از دست نمی دهند.
خب این چطور کار میکند؟بگذارید فرض کنیم که شما یک حساب 10،000 دلاری دارید. در این حالت ، 2 ٪ شما 200 دلار خواهد بود. بنابراین ، اگر تجارت را باز می کنید ، باید اطمینان حاصل کنید که بیش از 200 دلار از دست نمی دهید.
وقتی سطح ضرر شما به 200 دلار برسد ، می توانید به طور خودکار تجارت را متوقف کنید. از طرف دیگر ، می توانید یک متوقف کردن از دست داده را تنظیم کنید که این کار را به طور خودکار برای شما انجام می دهد.
ما به قسمت خطر نگاه کرده ایم. اکنون ، برای تعیین پاداش خود ، می توانید میزان پولی را که می خواهید بدست آورید تعیین کنید.
یک استراتژی مشترک که توسط معامله گران باتجربه استفاده می شود استفاده از نسبت 1: 1 است. در این حالت ، اگر راحت 200 دلار از دست می دهید ، می توانید هدف کسب سود 200 دلار را تعیین کنید. به همین ترتیب ، شما یا در این تجارت 200 دلار ضرر خواهید کرد یا می کنید.
معامله گران دیگر رویکرد متفاوتی دارند ، جایی که آنها آماده هستند تا 200 دلار با هدف سود 100 دلار از دست بدهند. در عین حال ، دیگران سعی می کنند 100 دلار با هدف سود 200 دلار از دست بدهند.
محاسبه نسبت R/R
چندین رویکرد برای محاسبه نسبت خطر/پاداش وجود دارد. ابتدایی ترین مورد جایی است که شما نقطه متوقف کردن را از نقطه ورود کم می کنید و سپس آن را با تفاوت هدف سود و نقطه ورود تقسیم می کنید. این را می توان با استفاده از محاسبه زیر خلاصه کرد:
| نسبت ریسک / پاداش = (نقطه ورود - توق ف-از دست دادن) / (هدف سود - نقطه ورود) |
بگذارید نمونه ای از این موضوع را بررسی کنیم.
یک دارایی با 10 دلار معامله می شود و شما در 8 دلار از دست دادن 8 دلار و سودآوری در 12. در این حالت ، نسبت ریسک/پاداش این خواهد بود:
در این تجارت ، شما با هدف ساخت 2 دلار 2 دلار در معرض خطر قرار می دهید.
این اساسی ترین روش برای محاسبه نسبت RR است. با این حال ، بیشتر کارشناسان معتقدند که این در واقع یک روش ناکافی است.
پیشرفته: نرخ پیروزی و ضرر را اضافه کنید
یکی از راه های حل ناکافی های این روش شامل مفهوم پیروزی و از دست دادن شما است. به عنوان مثال ، اگر به طور معمول 10 معاملات در روز را باز می کنید و 3 مورد از آنها را از دست می دهید ، به این معنی است که نرخ پیروزی/ضرر 7: 3 دارید. بنابراین ، نسبت پاداش ریسک شما باید شامل این مفهوم باشد.
فرمول زیر به شما کمک می کند:
| e = [1+ (w/l)] x p - 1 |
در این فرمول ، W اندازه میانگین پیروزی شماست در حالی که L اندازه از دست دادن متوسط شماست. P نرخ برنده ای است که ما در بالا توضیح دادیم.
در اینجا نمونه ای از آن آورده شده است. فرض کنید که شما به طور معمول 8 معاملات را از 10 برنده می کنید. این بدان معنی است که شما نسبت 80 ٪ برنده دارید.
در مرحله بعد ، اگر 8 معاملات برنده شما 4000 دلار به ارمغان آورد ، این بدان معنی است که میانگین پیروزی شما 4000 دلار/8 دلار است که 500 دلار است. اگر 2 ضرر 800 دلار بود ، میانگین ضرر شما 400 دلار است.
در این حالت ، نسبت RR شما [1 + (500/400) x 0. 80-1 = 1 + 1. 25 x-0. 2 = 1. 05 خواهد بود
نسبت RR خود را درک کنید
بنابراین ، ما بررسی کرده ایم که نسبت ریسک-پاداش چیست و چگونه کار می کند. علاوه بر این ، ما نمونه ای از نحوه محاسبه آن را بررسی کرده ایم.
بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، شما باید کار کنید تا در کجا نسبت شما قرار دارد. با این درک ، شما در موقعیت خوبی خواهید بود که ضمن محدود کردن پتانسیل ضرر و زیان خود ، درآمد کسب کنید.
جوانب مثبت و منفی داشتن نسبت خطر/پاداش
برخی از مزایای داشتن نسبت ریسک/پاداش عبارتند از:
- حفظ سرمایه - هنگامی که نسبت ریسک و پاداش خوبی دارید ، برای حفظ سرمایه خود در موقعیت خوبی خواهید بود.
- نظم و انضباط - این به شما کمک می کند تا در تجارت خود نظم بیشتری داشته باشید. و این کیفیت ، برای کسانی که کل حرفه خود را تجارت می کنند ، بسیار مهم است.
- انتظارات سود و زیان - با این نسبت ، می توانید هنگام باز کردن تجارت ، بدانید که چه انتظاری دارید.
منفی بودن نسبت این است که ، در بعضی مواقع ، نسبت برنده شما همیشه دقیق نیست. داشتن این نسبت نیز می تواند شما را از افتتاح تجارت جلوگیری کند.
نحوه کاهش خطرات در تجارت
چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای محدود کردن خطرات خود در تجارت استفاده کنید. اینها هستند:
- داشتن یک توقف از دست دادن - همانطور که گفته شد ، این ابزاری است که هنگام رسیدن به آستانه ضرر خاص ، تجارت را به طور خودکار متوقف می کند.
- داشتن انتفاعی-یک انتفاعی با رسیدن به سطح سود خاص ، تجارت را به طور خودکار متوقف می کند.
- اهرم - استفاده از مقدار کمی از اهرم می تواند به محافظت از حساب معاملاتی شما کمک کند.
- اندازه تجارت - یک حجم بزرگ تجارت شما را در معرض ضررهای بیشتر قرار می دهد.
دارایی های پرخطر و بالا
مالی همیشه یکسان نیست و برخی وضعیت پرخطر و پرخطر را ارائه می دهند. یکی از متداول ترین دارایی پرخطر و پر رو به بالا ، یک شرکت بیوفارما است. این بنگاه ها میلیون ها دلار برای تحقیق در مورد یک دارو هزینه می کنند.
در این دوره ، ممکن است سهام شرکت کاهش یابد زیرا بیشتر مردم از تأیید این داروی جدید مطمئن نیستند.
فرض کنید که سهام با 3 دلار معامله می شود. اگر این دارو تأیید نشده باشد ، سهام شرکت می تواند سقوط کند. اما اگر تصویب شود ، سهام می توانند به 10 دلار پرش کنند. در این حالت ، شما 3 دلار برای ثروت به خطر می اندازید. نمونه هایی از چنین شرکت هایی Moderna و Novavax بودند.
سایر دارایی های پرخطر و پرخطر ، ارزهای رمزپایه و سهام پنی هستند.
آیا 1 تا 1 r/r خوب است؟
نسبت 1: 1 حداقل نسبت قابل قبول برای معامله گران و سرمایه گذاران است. منطقی نخواهد بود که نسبت به دستاوردها نسبت به ضرر بیشتری داشته باشیم.
نسبت پاداش خطر خوب چیست؟
از نسبت 1: 1 همه خوب هستند. به نظر ما بهترین آنها مواردی هستند که از 1: 3 یا 1: 4 شروع می شوند. این همچنین کمی به اشتهای ریسک شما بستگی دارد.
چگونه یک R/R نادر می تواند بر تجارت روز تأثیر بگذارد؟
بعضی اوقات برآورد نسبت ، همراه با محاسبه نرخ برد ، می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه شود. مانند عدم ورود به تجارت که معلوم است خوب است.
خلاصه
نسبت ریسک/پاداش خوب یک چیز باهوش است که هنگام تجارت وجود دارد. این یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار محبوب و بسیار مؤثر است و در بسیاری از موارد می تواند حساب تجارت شما را نجات دهد (به همراه سایر موارد).
در این مقاله ، ما به تعریف این نسبت نگاه کرده ایم. ما همچنین جوانب مثبت و منفی نسبت و نحوه انجام یک محاسبه جامع را ارزیابی کرده ایم.< Pan> گاهی اوقات برآورد نسبت ، همراه با محاسبه نرخ برد ، می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه شود. مانند عدم ورود به تجارت که معلوم است خوب است.
