نوسانات یکی از مشکلات هر بازار مالی است. هر معامله گر باید به یاد داشته باشید که نوسانات همیشه وجود دارد. خطر قدرت خود است. اگر نوسانات کم باشد به راحتی می توان جهت قیمت را پیش بینی کرد و سطح قیمت دارایی را تعیین کرد. در دوره افزایش نوسانات, قیمت نوسان در محدوده بزرگ. با این وجود شاخص های فنی وجود دارد که به معامله گران کمک می کند تا میزان نوسانات را اندازه گیری کنند. میانگین دامنه واقعی (اتر) یکی از این موارد است. بیایید بررسی کنیم که چگونه کار می کند.
متوسط محدوده واقعی است(عطر)?
شاخص متوسط محدوده واقعی برای اولین بار در کتاب "مفاهیم جدید در فنی" شرح داده شدبازرگانیسیستم" توسط جی.
این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که نوسانات بازار را اندازه گیری می کند و اندازه متوسط نوسانات دارایی را در یک دوره معین منعکس می کند و میزان ریسک مرتبط با نوسانات قیمت را نشان می دهد.
نشانگر را می توان در هر بازه زمانی از 1 دقیقه تا 1 سال اجرا کرد. در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و توسط یک خط پیوسته نشان داده می شود.
نحوه محاسبه میانگین دامنه واقعی
فقط داده های تاریخی برای محاسبه شاخص مورد نیاز است. هنگامی که پیاده سازی در نمودار قیمت, تنها پارامتر شما باید مجموعه ای دوره است. این دوره مشخص می کند که چه تعداد از جدیدترین میله ها محاسبه می شوند. تنظیم استاندارد 14 است. این بدان معنی است که محاسبه بر ارزش شدن بر اساس 14 میله (نوار یا شمعی می تواند حرکت قیمت برای یک دقیقه منعکس, ساعت, روز, هفته, ماه, و حتی سال).
محاسبه اتریوم بر اساس محدوده های واقعی است. فرمول این است:
ATR = (قبلی ATR * (n - 1) + TR) / n
- ن مخفف دوره است
- فوروم محدوده واقعی است که نشان دهنده فعلی بزرگترین از موارد زیر است:
- قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی
- ارزش مطلق قیمت بالا در حال حاضر منهای قیمت نزدیک قبلی
- ارزش مطلق قیمت پایین فعلی منهای قیمت بسته قبلی
دوره 14 بیشتر برای تجارت در نمودار روزانه کار می کند. با این حال, اگر شما نیاز به اندازه گیری نوسانات در زمانبندی کمتر, توصیه می شود به استفاده از دوره از 2 به 10. در بازه های زمانی بالاتر باید دوره های بزرگتری را از 20 تا 50 تنظیم کنید. این دوره بر فرکانس سیگنال ها تاثیر می گذارد. اگر دوره را کوتاه کنید تعداد سیگنال ها همراه با خطر سیگنال های جعلی افزایش می یابد. یک دوره بزرگتر تعداد سیگنال ها را کاهش می دهد اما باعث اطمینان بیشتر می شود.
میانگین دامنه واقعی در مقابل انحراف معیار
انحراف معیارشاخصی است که برای ارزیابی و بازتاب نوسانات قیمت اعمال می شود. اغلب با سایر ابزارهای فنی ترکیب می شود. به عنوان مثال معمولا به عنوان بخشی ازباندهای بولینگرابزار. انحراف استاندارد نشان دهنده تنوع قیمت نسبت به یک میانگین متحرک.
هر دو میانگین دامنه واقعی و شاخص های انحراف استاندارد نوسانات دارایی را منعکس می کنند. هنگامی که شاخص ها افزایش می یابد نشانه ای از افزایش نوسانات است. وقتی کاهش می یابند سیگنالی وجود دارد که نوسانات را کاهش می دهد. با این حال, محاسبات خود را متفاوت. از این رو, سیگنال های خود را گاهی اوقات متفاوت است.
همانطور که در بالا ذکر شد, پارامتر اساسی اتریوم دوره 14 است, در حالی که برای شاخص انحراف استاندارد, معامله گران معمولا مجموعه 20 دوره.
تفاوت های اصلی بین انحراف معیار و انحراف معیار عبارتند از:
- انحراف استاندارد وزن مقادیر بزرگتر را نسبت به مقادیر کوچکتر افزایش می دهد. شاخص اتریوم بر اساس میانگین تغییرات مطلق است.
- اگر ما اعمال شاخص در نمودار روزانه, عطر در نظر داده روزانه و بین روز, در حالی که محاسبه انحراف استاندارد شامل تنها بازده روزانه.
چگونه میانگین کار شاخص محدوده واقعی?
میانگین شاخص محدوده واقعی ساده است و می تواند حتی توسط مبتدیان استفاده شود. این شامل یک خط است که در محدوده حرکت می کند. شما باید به یاد داشته باشید که شاخص هرگز جهت روند نشان می دهد. هنگامی که شاخص افزایش می یابد, این نشانه ای است که قیمت در حال تبدیل شدن به شدت فرار است. اگر پایین بیاید نوسانات کم است.
هنگامی که شاخص برای یک دوره زمانی پایین حرکت می کند, به این معنی است که بازار کاملا ساکت است. قیمت ممکن است در چنین دوره هایی به پهلو حرکت کند. یک حرکت جانبی نشان دهنده اصلاح قیمت است. بنابراین معامله گران ممکن است انتظار شکل گیری یک روند جدید یا ادامه روند قبلی را داشته باشند.
اگر شاخص به طور قابل توجهی افزایش می یابد, این یک سیگنال قیمت رنج می برد نوسانات قیمت بزرگ است. معمولا افزایش نوسانات برای مدت طولانی ادامه ندارد. این بدان معناست که قیمت یا به زودی اصلاح می شود یا جهت خود را تغییر می دهد.
نحوه استفاده از محدوده واقعی متوسط
معامله گران و تحلیلگران به طور گسترده ای از اتریوم برای تعریف نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. اگرچه این شاخص نمی تواند جهت قیمت را مشخص کند اما می تواند دوره هایی را به شما نشان دهد که بازار به اندازه کافی خونسرد است یا در حال کاهش است. این کمک خواهد کرد که شما را وارد کنید و یا خروج از بازار بدون لغزش, به عنوان بعید است وجود خواهد داشت یک شکاف قیمت.
شما نباید از ابزار اتریوم به تنهایی استفاده کنید. سیگنال های خود را با شاخص ها و الگوهای نمودار ترکیب کنید که جهت قیمت یا حرکت را منعکس می کنند.
شکستن
شکست یک وضعیت بازار است که قیمت یک دارایی بالاتر از یک خط مقاومت یا زیر یک خط حمایت قرار می گیرد. شکست سیگنال شکل گیری بالقوه یک روند در جهت شکست است. شکستها با افزایش نوسانات همراه است زیرا گاوها/خرسها باید به اندازه کافی قوی باشند تا قیمت را به بالاتر/پایین تر از سطح بازده قوی برسانند.
برای گرفتن یک شکست بالقوه, پیدا کردن یک دوره زمانی که شاخص اتریش کم و یا مسطح است. این ممکن است یک تثبیت قیمت طولانی مدت را نشان دهد. اگر قیمت برای مدت معینی تصحیح شود و در نمودار قیمت به پهلو حرکت کند, در حالی که شاخص اتر یا پایین است یا مسطح, منتظر بمانید تا اتر افزایش یابد و در جهت شکست وارد بازار شود. این رویکرد به شما امکان می دهد در همان ابتدای شکل گیری روند را وارد کنید.
فیلتر روند
این شاخص همچنین می تواند برای تعیین قدرت روند و تغییر احتمالی استفاده شود. برای استفاده از اتر به عنوان فیلتر روند باید نقطه میانی حرکت اندیکاتور را با چشم تخمین بزنید یا میانگین متحرک را روی اندیکاتور اضافه کنید (نه روی نمودار قیمت). دوره کارشناسی ارشد در بازه زمانی شما در تجارت بستگی دارد. برای زمانبندی بزرگ, توصیه می شود به استفاده از چنین دوره به عنوان 100 و 200; برای دوره های پایین تر, درخواست کارشناسی ارشد با 9 یا 12 دوره.
همانطور که می دانید, خوانش شاخص کم سیگنال یک روند ضعیف, در حالی که افزایش شاخص نشان دهنده افزایش نوسانات. شما همچنین می دانید که افزایش نوسانات نمی تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. این به این معنی است که یک معامله گر می تواند یک تغییر در روند انتظار.
ممکن است از خط میانی برای تعریف ضعیف بودن روند یا بازگشت به زودی استفاده کنیم. هنگامی که اتر به زیر خط میانی/میانگین متحرک می رسد, بازار اروم می شود. افزایش بالاتر از خط ممکن است نشان دهنده شکل گیری یک روند جدید و تغییر بعدی باشد.
سفارشات توقف ضرر
میانگین محدوده واقعی را می توان برای تعریف سطوح توقف ضرر استفاده کرد. اگرچه سطوح خاصی را تعریف نمی کند اما به شما کمک می کند تا میزان سفارش را اندازه گیری کنید. در دوره های نوسانات بالا, شما باید سطح توقف از دست دادن گسترده محل. در غیر این صورت خطرات زیادی وجود دارد که شما را سریع از بازار خارج می کنند. برعکس, معاملات در دوره نوسانات کم باید با دستور توقف از دست دادن باریک مشخص شده اند. در غیر این صورت ممکن است سود احتمالی را از دست بدهید.
دنباله متوقف می شود
برای توقف های بعدی نیز استفاده می شود. توقف های دنباله دار به معامله گران اجازه می دهد تا با حداقل ضرر از بازار خارج شوند. در یک تجارت موفق با توجه به قیمت حرکت می کنند و فاصله بین قیمت فعلی و توقف ضرر را کاهش می دهند. هنگامی که بازار در حال چرخش است یک توقف عقب به معامله گران اجازه می دهد تا چیزی را که کسب کرده اند ذخیره کنند.
برای تعیین سطح توقف انتهایی, شما باید مقدار التر فعلی را بررسی کنید. ایده این است که شما مقدار اتریوم را دو برابر کنید و سطح توقف ضرر را در فاصله ای برابر با دو برابر از نقطه ورود قرار دهید. مثلا, اگر شما در یک روند صعودی تجارت, شما باید از دست دادن توقف در فاصله دو برابر اتر زیر نقطه ورود قرار. اگر تجارت شما موفق است, شما باید سطح توقف ضرر را بر این اساس حرکت دهید تا فاصله بین قیمت فعلی و توقف ضرر همیشه برابر با ارزش دو برابر شود. این بدان معنی است که سطح توقف ضرر هرگز پایین نخواهد رفت. این قیمت را در روند صعودی دنبال خواهد کرد.
اگر شما در یک روند نزولی تجارت, شما باید یک سفارش توقف از دست دادن در سطح به ارزش دو برابر بالاتر از قیمت ورود برابر قرار. دنباله سطح توقف از دست دادن به همان شیوه شما می توانید برای یک تجارت خرید انجام.
میانگین استراتژی محدوده واقعی
ما به شما گفته ایم که نشانگر اتریوم چگونه کار می کند و چه سیگنال هایی ممکن است فراهم کند. با استفاده از این دانش می توانید معاملات را در یک حساب نمایشی باز و بسته کنید یا حتی استراتژی تجاری خود را توسعه دهید. با این حال, اگر شما یک مبتدی, توصیه می شود به استفاده از استراتژی های اثبات شده.
بازرگانی روزانه
می توانید در نمودارهای کوتاه مدت از جمله 1 -, 5-, 15-و 30 دقیقه استفاده کنید. سیگنال های شاخص افزایش نوسانات زمانی که بازار باز می شود. بیشتر اوقات به سمت پایین حرکت می کند. این مقدار زیادی از اطلاعات مفید را فراهم نمی کند. تنها چیزی که می توانید یاد بگیرید میانگین حرکت قیمت در عرض یک دقیقه است. با استفاده از این اطلاعات, یک معامله گر روز می توانید تعریف چقدر زمان قیمت نیاز به رسیدن به یک سطح معینی.
برای محاسبه زمان تقریبی قیمت نیاز به رسیدن به هدف سود, شما نیاز به تقسیم سود مورد انتظار خود را با ارزش معادل.
برای مثال اگر شما نیاز به دانستن چقدر زمان برای دارایی شما تجارت به حرکت توسط سه سنت, شما نیاز به تقسیم سه توسط ارزش اتریوم (اجازه دهید تصور کنید 0.03). سپس, شما می دانید که در نمودار 1 دقیقه, قیمت ممکن است توسط حرکت 3 سنت در 1 دقیقه.
تابلوی خرید
اگرچه نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد اما می تواند به تعریف نقاط ورود کمک کند. اگر یک دارایی در یک روند صعودی حرکت می کند, شما باید ارزش یک اتریوم به شدن قیمت بسته شدن اضافه. اگر قیمت بالاتر از این سطح باشد می توانید وارد بازار شوید. در صورت حرکت رو به پایین, شما همچنین باید ارزش یک اتریوم را به جدیدترین قیمت بسته شدن اضافه کنید. اگر معاملات قیمت زیر این سطح, شما می توانید یک تجارت فروش باز.
چنین سیگنال هایی همیشه باید توسط شاخص های دیگر یا الگوهای نمودار تایید شوند. به عنوان تابع اصلی این شاخص اندازه گیری نوسانات قیمت است, سیگنال های خرید و فروش خود را باید با احتیاط گرفته شود.
نشانه های خروج
این استراتژی را تضمین نمی کند 100% دقت. با این حال می توانید تست کنید. برای تمرین شاخص های مختلف فنی و استراتژی های معاملاتی از حساب دمو ناگا استفاده کنید.
معامله گران باید از تجارت خرید خارج شوند اگر قیمت بیش از یک مقدار کمتر از قیمت بسته شدن بسته شود. در مورد تجارت فروش معامله گران توصیه می شود برای خروج از بازار اگر قیمت بسته بیش از ارزش یک اتور بالاتر از نزدیک شدن. این ممکن است نشانه ای از تغییر روند باشد.
مزایای استفاده از با استفاده از محدوده واقعی متوسط چیست?
میانگین شاخص محدوده واقعی دارای مزایای بسیاری است. بنابراین به طور گسترده ای توسط معامله گران استفاده می شود. شما ممکن است مزایای خود را تعریف کرده باشید. با این حال, ما مزایای کلیدی لیست.
- این نشان دهنده قدرت نوسانات قیمت است
- معاملات کوتاه مدت هنگام استفاده از شاخص نوسانات با سطوح مطلق ایمن تر هستند
- اینستاگرام برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیز کار می کند
- شاخص نشان دهنده تغییر روند است
- برای تعیین اصلاح قیمت استفاده می شود
- این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تنظیم سطح توقف از دست دادن و سود قفل
- شاخص را می توان در یک نمودار قیمت هر ابزار مالی اعمال, از جمله کالا, شاخص, رمزنگاری, و فارکس.
محدودیت های استفاده از محدوده واقعی متوسط چیست?
همانطور که هر اندیکاتوری اشکالاتی دارد باید به اندیکاتورهای اتریش اشاره کنیم. ما می خواهیم دو مشکلات کلیدی شما همیشه باید به یاد داشته باشید زمانی که تجارت با استفاده از شاخص اتریوم برجسته.
- ممکن است تفسیر سیگنال های اتریوم دشوار باشد زیرا هیچ مقدار واحدی وجود ندارد که به معنای افزایش یا کاهش نوسانات باشد. شاخص ممکن است از بسیاری جهات خوانده شود. به همین دلیل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر این ابزار قابل اعتماد نیستند. شما همیشه باید خوانش های فعلی را با خوانش های قبلی مقایسه کنید تا قدرت روند را تعیین کنید.
- به یاد داشته باشید که شاخص جهت قیمت را نشان نمی دهد. این نشان دهنده قدرت نوسانات است اما هرگز نشان نمی دهد که بازار در کجا حرکت می کند.
افکار نهایی در شاخص
میانگین شاخص محدوده واقعی یک ابزار فنی مهم است که نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. این یک واقعیت شناخته شده است که نوسانات حتی برای معامله گران با تجربه خطرناک است. بنابراین هر معامله گر باید با ابزارهای مختلفی مجهز شود که به مقابله با این امر کمک می کند.
اگرچه اتر جهت بازار را منعکس نمی کند, ممکن است به فیلتر کردن روند کمک کند, در دوره های شکست تجارت کنید, و سفارشات توقف ضرر را تنظیم کنید.
اطلاعیه مهم: هر گونه خبر, نظرات, پژوهش, تجزیه و تحلیل, قیمت و یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار به طور کلی و مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمی. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و بنابراین منعی در برخورد قبل از انتشار ندارد. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی بعدی نیست. هر گونه اقدام شما بر اطلاعات را در این مقاله است که به شدت در معرض خطر خود شما, و ما نمی خواهد در قبال هر گونه ضرر و زیان و خسارت در ارتباط با استفاده از این مقاله.
هشدار ریسک: سی اف دی ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با خطر بالایی از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت سی اف دی با این سرویس دهنده پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونه سی اف دی ها کار می کنند یا اینکه می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
9 دسامبر 2022
متاتریدر 4 در مقابل متاتریدر5: کدام پلت فرم معاملاتی بهتر است? پاسخ این است که کاملا به نوع معامله گر شما بستگی دارد. شما روز تجارت ارزهای خارجی, تلاش برای تنوع بخشیدن به نمونه کارها خود را, یا فقط در اینجا برای کپی کردن تجارت کسی که در حال حاضر موفق است?
26 اکتبر 2022
می خواهید امتحان کنید تجارت حاشیه? Still هنوز هم نمی دانم چه تماس حاشیه بهره حاشیه و الزامات حاشیه? این و موارد دیگر را در مقاله ما بیابید.
18 اکتبر 2022
نمودار شمعی چیست? چگونه به خواندن و پیاده سازی در تجارت? خوانده شده در و پیدا کردن همه چیز در مورد این نمودار فنی, ویژگی های خود را, الگوهای, و غیره.
کپی رایت © 2022-کلیه حقوق محفوظ است.
یک شرکت فینتک مستقر در المان است که به طور عمومی در بورس اوراق بهادار فرانکفورت فهرست شده است: 161 نر | ایسین: 000161 نر 7.
هر علامت تجاری ظاهر می شود در این وب سایت هستند اموال صاحبان مربوطه می باشند.
گروه ناگا شرکت هلدینگ شرکت های مختلفی از جمله ناگا گلوبال ال ال سی, ناگا مارکت اروپا گیم, شرکت ناگا فناوری, ناگا پی جیامبیایچ است و ارتباط نزدیکی با ناگکس اروپا وÜ دارد.
هشدار ریسک: مشتقات ابزارهای پیچیده ای هستند و با خطر بالایی از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. درصد بالایی از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام معامله مشتقات با این تامین کننده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونه مشتقات کار می کنند و اینکه می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
معامله با معامله گر ناگا با دنبال کردن و/یا کپی کردن یا تکرار معاملات معامله گران دیگر شامل سطوح بالایی از خطرات, حتی زمانی که زیر و/یا کپی کردن و یا تکرار معامله گران بالا انجام. چنین خطراتی شامل این خطر است که شما ممکن است تصمیمات تجاری معامله گران احتمالا بی تجربه/غیر حرفه ای یا معامله گرانی را که هدف یا قصد نهایی یا وضعیت مالی شما ممکن است با شما متفاوت باشد دنبال کنید. قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری, شما باید در ارزیابی خود را از فرد تصمیم گیری های تجاری و شرایط تمام اسناد و مدارک قانونی تکیه.
کشورهای محدود: ناگا گروه نقره خدمات برای ساکنان کشورهای خاص را فراهم نمی کند, مانند افغانستان, افغانستان, امریکایی ساموا, انگویلا, استرالیا, باربادوس, بلژیک, برمودا, قلمرو قطب جنوب بریتانیا, قلمرو اقیانوس هند بریتانیا, جزایر ویرجین بریتانیا, بورکینافاسو, کامبوج, کانادا (از جمله کبک), جزایر کیمن, جمهوری افریقای مرکزی, کنگو, جمهوری دموکراتیک خلق کره, جمهوری دموکراتیک کنگو, جزایر فالکلند, جبل الطارق, گوام, هاییتی, ایران, عراق, جزیره من, اسراییل, جامایکا, اردن, لیبی عرب جماهیریه, مالی, موناکو, مونتسرات, مراکش, موزامبیک, میانمار, نیکاراگوا, فیلیپین, جزیره پیتکرن, فدراسیون روسیه, سان مارینو, سنگال, صربستان, سومالی, گرجستان جنوبی و جزایر جنوبی, سودان جنوبی, سری لانکا, سنت هلنا, وابستگی سنت هلنا (جزیره معراج, تریستان دا کونا), جمهوری عربی سوریه, تانزانیا, ترینیداد و توباگو, تونس, بوقلمون, جزایر تورکس و کایکوس, اوگاندا, اوکراین, پادشاهی متحده, جزایر کوچک ایالات متحده, جزایر ویرجین ایالات متحده, ایالات متحده, وانواتو, یمن, زیمبابوه.
