نوسانات چیست؟و استراتژی های تجارت آن

تجارت هیجان انگیز است، به خصوص اگر جهت بازار را به درستی پیش بینی کنیم و به سود برسیم.

اما، چه می‌شود اگر بتوانیم قیمت نهایی خود را بدون پیش‌بینی مسیر بازار افزایش دهیم؟

به معاملات نوسانات خوش آمدید.

در این مقاله، توضیح می‌دهیم که نوسانات چیست، چگونه اندازه‌گیری می‌شود و چگونه معامله‌گران می‌توانند از حرکات قیمت در هر جهتی استفاده کنند.

• بیشتر بدانید، در دوره تجارت برای مبتدیان ما شرکت کنید

نوسانات چیست؟

نوسانات معیاری برای تغییر قیمت در طول مدت زمان مشخص است. وقتی بازارها نوسان دارند، این بدان معناست که قیمت ها در مدت زمان کوتاهی به سرعت در حال تغییر هستند. از سوی دیگر، بازارهای غیر نوسان به بازارهایی اطلاق می شود که قیمت ها به کندی تغییر می کنند یا کاملاً بدون تغییر باقی می مانند.

هر ابزاری که تغییر قیمت را تجربه کند، نوسانات را نشان می دهد. معاملات نوسان به معامله نوسانات یک ابزار مالی به جای معامله خود قیمت اشاره دارد. معامله گرانی که بر اساس نوسان معامله می کنند، نگران جهت حرکت قیمت نیستند. آنها به سادگی نوسانات را معامله می کنند، یعنی قیمت یک ابزار در آینده چقدر تغییر خواهد کرد.

گزینه ها ابزار محبوبی هستند که برای تجارت بر اساس نوسانات استفاده می شود. در اصل، نوسانات مورد انتظار ابزار اصلی یک گزینه در آینده، نقش مهمی در ارزش گزینه دارد. گزینه‌های مربوط به ابزارهایی که نوسانات آتی مورد انتظار بالاتری دارند، معمولاً از گزینه‌های ابزارهایی که نوسانات آتی مورد انتظار کمتری دارند، ارزشمندتر هستند.

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تجارت بیاموزید. ما شما را تشویق می کنیم با شروع با این موارد بیشتر بیاموزید:

• در دوره رایگان ما شرکت کنید: شروع با نمودارها
• در دوره رایگان ما شرکت کنید: معامله گران چگونه با بازارها تعامل دارند
• دوره ممتاز ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

چرا نوسانات مهم است؟

بازارهای مالی می توانند کاملاً بی ثبات باشند، با نوسانات زیادی در قیمت به صورت ماهانه یا حتی روزانه. بدون نوسانات، پتانسیل سود در بازارها وجود نخواهد داشت. سرمایه گذاران و معامله گران با نوسانات زندگی می کنند.

اگرچه نوسانات ریسک های مرتبط با معاملات را نیز افزایش می دهد، اما در صورت معامله صحیح می تواند منجر به بازده بالا نیز شود.

چگونه نوسانات را اندازه گیری کنیم؟

نوسانات به طور سنتی با استفاده از انحراف استاندارد اندازه گیری می شود ، که اندازه گیری قیمت فعلی نسبت به میانگین یا میانگین متحرک آن چقدر است. بسیاری از عوامل می توانند بر نوسانات بازارهای مالی تأثیر بگذارند. گزارش های خبری ، داده های کلان اقتصادی ، گزارش های درآمد و عوامل اقتصادی و ملی اقتصادی و ملی همه می توانند تأثیر قابل توجهی در نوسانات داشته باشند.

خواندن:

• برای یافتن نقل قول های بازار سهام در زمان واقعی ، به لیست وب سایت ها بروید
• با نشانگرهای اقتصادی فارکس به دست بیاورید
• 34 مخفف و اختصارات فارکس

به عنوان مثال ، گزارش درآمد یک شرکت بزرگ چند ملیتی انتظارات بازار را از دست می دهد و پایین تر از حد انتظار است. این معمولاً باعث تغییر بزرگ در قیمت و افزایش نوسانات سهام شرکت می شود.

جلسات سیاست پولی بانکهای مرکزی نیز می تواند تأثیر زیادی بر نوسانات بگذارد. اگر یک بانک مرکزی نرخ بهره را پایین بیاورد ، به عنوان مثال ، بازارها می توانند با خشونت واکنش نشان دهند ، با این که ارز داخلی معمولاً کاهش می یابد و بازار سهام به امید سودآوری بیشتر شرکت ها می رسد.

یک ابزار محبوب برای اندازه گیری و تشخیص نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذار ، شاخص نوسانات (VIX) مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) است. شاخص نوسانات نیز اغلب "شاخص ترس" خوانده می شود ، زیرا خوانش های بالاتر باعث افزایش ترس در بین شرکت کنندگان در بازار می شوند.

شاخص VIX نوسانات ضمنی (IV) یک سبد گزینه ها ، چه قرار داده شده و هر دو را در شاخص S& P 500 در طی 12 ماه آینده محاسبه می کند. خواندن زیاد شاخص VIX نوسانات بالاتری در S& P 500 را نشان می دهد ، در حالی که یک خواندن پایین نشانگر نوسانات کمتری در طی یک دوره 1 ساله است.

هنگامی که شاخص VIX بالا می رود ، معمولاً S& P 500 کاهش می یابد. سرمایه گذاران اغلب در خوانش های VIX بالا سهام خریداری می کنند.

خواندن:

• علائم سقوط بازار سهام چیست؟
• نرخ پایه چیست؟
• راهنمای اساسی سیگنال های فارکس

استراتژی هایی برای نوسانات تجارت

معامله گرانی که تجارت بی ثباتی را تجارت می کنند ، علاقه ای به جهت حرکت قیمت ندارند. آنها سود افزایش نوسانات را افزایش می دهند ، چه قیمت بالا یا پایین می رود.

در قسمت زیر ، ما با استفاده از سفارشات یا گزینه های در حال تعقیب ، نحوه استفاده از نوسانات در بازارها را با استراتژی Straddle توضیح خواهیم داد.

استراتژی قدم زدن با سفارشات در انتظار

استراتژی Straddle یکی از محبوب ترین استراتژی هایی است که با هدف استفاده از افزایش نوسانات در هر جهت قیمت. این استراتژی هنگامی که قیمت به شدت از یک جهت ، چه بالا و چه پایین می رود ، سود را باز می گرداند. به همین دلیل این استراتژی هنگام استفاده در دوره هایی که افزایش زیاد نوسانات ، مانند قبل از گزارش های مهم بازار ، استفاده می شود ، بهتر عمل می کند.

هنگامی که با سفارشات در انتظار استفاده می شود ، یک معامله گر باید قبل از انتشار مهم بازار ، بازار ادغام را شناسایی کند و یک توقف خرید را در انتظار بالاتر از مقاومت در برابر ادغام بالا قرار دهد و یک توقف فروش در انتظار زیر پشتیبانی از تحکیم پایین.

این را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد. نمودار جفت EUR/USD را نشان می دهد که با نوسانات کم وارد مرحله ادغام شده است. یک معامله گر نوساناتی می تواند سفارشات توقف را چند پیپ بالاتر از مقاومت فوقانی و یک توقف فروش چند پیپ زیر پشتیبانی پایین قرار دهد. تغییر قیمت در هر دو جهت یکی از این سفارشات معلق را به همراه خواهد داشت و اگر نوسانات همچنان ادامه داشته باشد ، تجارت سود را باز می گرداند.

سفارشات در انتظار سفارشاتی هستند که پس از برآورده شدن شرایط خاص از پیش تعیین شده ، به سفارشات بازار تبدیل می شوند. هنگامی که بازار از پایین به قیمت از پیش تعیین شده می رسد ، یک سفارش خرید به یک سفارش خرید تبدیل می شود ، در حالی که هنگام رسیدن بازار به قیمت از پیش تعیین شده از بالا ، یک سفارش توقف فروش به یک سفارش فروش تبدیل می شود.

در مثال بالا ، قیمت بالاتر از محدوده ادغام قرار گرفت و سفارش خرید را ایجاد کرد که به طور خودکار سفارش خرید بازار را باز کرد. سطح از دست دادن باید دقیقاً زیر سطح ادغام فوقانی قرار گیرد ، که باید پس از شکسته شدن به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل کند.

به همین ترتیب ، اگر سفارش توقف فروش شروع شود ، باید یک توقف از دست داد دقیقاً بالاتر از سطح تحکیم پایین قرار گیرد ، که باید پس از شکسته شدن به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند. اهداف سود می تواند ارتفاع دامنه ادغام باشد ، که از نقطه شکست در جهت شکستن پیش بینی شده یا یک نوسان اخیر یا کم نوسان پیش بینی شده است.

از آنجا که نوسانات همان چیزی است که باعث ایجاد نظم در انتظار استراتژی Straddle می شود ، معامله گران اغلب قبل از برنامه ریزی گزارش های مهم بازار از این استراتژی استفاده می کنند. گزارش های بازار می تواند نوسانات عظیمی را در بازارها ایجاد کند ، به خصوص اگر با انتظارات بازار تا حد زیادی متفاوت باشد.

خواندن:

• 7 روزه معاملاتی که باید در نظر بگیرید
• بهترین استراتژی های معاملاتی آتی که می توانید استفاده کنید (و مواردی را برای جلوگیری از آن)
• تجارت خود را نگه دارید! استراتژی های معاملاتی نوسان که در واقع کار می کنند

نوسانات تجاری با گزینه ها

علاوه بر معاملات برک آوت ، معامله گران همچنین می توانند از گزینه هایی برای تجارت نوسانات استفاده کنند. استراتژی Straddle را می توان با موفقیت با گزینه ها نیز استفاده کرد. هنگام استفاده از گزینه هایی برای تجارت نوسانات ، یک معامله گر می تواند گزینه تماس و گزینه ای را با همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا خریداری کند.

اگر ابزار اصلی یک قیمت بزرگ را تجربه کند ، یا گزینه Put یا Call به صورت پولی تبدیل می شود و سود را باز می گرداند. افزایش قیمت باعث می شود گزینه تماس درون پول باشد ، در حالی که کاهش قیمت باعث می شود گزینه قرار داده شود.

گرافیک زیر نشان می دهد که چگونه استراتژی Straddle با گزینه های همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا کار می کند. یک معامله گر تنها درصورتی که گزینه های تماس و تماس خارج از پول باشد ، با ضرر روبرو می شود. هرچه قیمت بیشتر از قیمت اعتصاب از هر جهت دور شود ، سود معامله گر سود بیشتری کسب می کند.

منبع تصویر: Investopedia. com

اگر سهام XY در حال حاضر با 100 دلار معامله شود ، یک معامله گر که پیش بینی افزایش نوسانات در سهام می تواند گزینه های Put و تماس را با همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا خریداری کند. اگر هزینه یک گزینه 5 دلار باشد ، اگر قیمت یا بالاتر از 105 دلار باشد یا با تاریخ انقضا پایین تر از 95 دلار پایین بیاید ، یک معامله گر سود می برد.

خواندن:

• اصطلاحات تجارت فارکس: 15 باید شرایط را بدانید
• نحوه ورود به عمل قیمت به روش صحیح تجارت می کند
• معاملات پایین دوتایی و دو تا صدر در فارکس

اگر نوسانات وجود نداشته باشد چگونه تجارت کنیم؟نوار کوتاه

معامله گران گزینه همچنین می توانند با استفاده از استراتژی کوتاه STRADLE ، عدم وجود نوسانات مورد انتظار را تجارت کنند.

بر خلاف استراتژی Straddle ، هنگامی که معامله گران گزینه های PUS و تماس با همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا را خریداری می کنند ، استراتژی کوتاه STRADDE به معامله گر نیاز دارد که یک تماس را بنویسد یا بفروشد و گزینه ای را در همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا قرار دهد. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا حق بیمه را در هر دو تماس جمع آوری کرده و در صورت عدم وجود نوسانات در بازار ، موقعیت هایی را قرار دهد.

بیایید بگوییم که یک معامله گر 100 دلار دسامبر می نویسد (می فروشد) و 100 دلار تماس با سهام XY را ارسال می کند. معامله گر شرط می بندد که سهام در نزدیکی سطح 100 دلار تجارت می کند ، که به معامله گر اجازه می دهد حق بیمه را در هر دو موقعیت قرار داده و تماس جمع کند.

این در نمودار زیر نشان داده شده است.

منبع تصویر: OptionsBro. com

توجه داشته باشید که هنگام استفاده از استراتژی STRADLE کوتاه ، احتمال از دست دادن نامحدود وجود دارد. اگر سهام XY به 150 دلار افزایش یابد یا به 50 دلار کاهش یابد ، به عنوان مثال ، معامله گر با ضرر سنگین روبرو می شود.

ما ده ها دوره رایگان را تجربه کرده ایم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار درس از دوره های ما در اینجا ، ما شما را ترغیب می کنیم تا آنها را برای یادگیری بیشتر ببرید. محبوب ما عبارتند از:

• دوره رایگان ما را طی کنید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: روندها ، پشتیبانی و مقاومت
• دوره رایگان ما را طی کنید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت وارونگی
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت ادامه
• دوره ممتاز ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان

سخنان پایانی

نوسانات تجارت راهی عالی برای یافتن فرصت های تجاری سودآور در بازار بدون اینکه در جهت قیمت مناسب باشد. معامله گران نوسانات فقط به نوسانات علاقه مند هستند ، یعنی حرکات بزرگ قیمت از هر جهت.

نوسانات اغلب پس از گزارش های مهم بازار اتفاق می افتد ، به ویژه تعداد منتشر شده با انتظارات بازار مطابقت ندارد.

از شاخص VIX اغلب برای اندازه گیری نوسانات در بورس استفاده می شود. این شاخص نوسانات ضمنی را در هر دو گزینه PUT و تماس در شاخص سهام S& P 500 اندازه گیری می کند - یک شاخص VIX در حال افزایش اغلب ترس در بازار را نشان می دهد که می تواند زمان مناسبی برای خرید سهام باشد. استراتژی های معاملاتی محبوب برای تجارت نوسانات شامل استراتژی Straddle است که می تواند یا با سفارشات یا گزینه های در انتظار و استراتژی STRADDE کوتاه مورد استفاده قرار گیرد.

در اصل ، معامله گران سفارشات را در انتظار بالا یا زیر یک منطقه ادغام قرار می دهند تا یک شکست احتمالی (افزایش نوسانات) را از هر جهت بدست آورند. هنگامی که از گزینه ها استفاده می شود ، یک معامله گر هم با همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا ، یک گزینه تماس و یک گزینه تماس طولانی می رود.

از استراتژی نوار کوتاه هنگامی استفاده می شود که یک معامله گر انتظار نداشتن نوسانات را داشته باشد ، یعنی قیمت ها یکسان باقی می مانند. این استراتژی شامل نوشتن (فروش) هر دو گزینه Put و Call است و در صورت افزایش قیمت سهام می تواند منجر به خسارات نامحدود شود. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند می توانند گزینه اضافی بالاتر از قیمت فعلی را برای محدود کردن ضرر و زیان خریداری کنند.